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有限元分析在期权希腊值计算中的应用探索

一、引言

随着全球衍生品市场的不断发展，期权已经成为机构投资者进行风险管理、资产配置、收益增强的核心工具，期权交易的核心竞争力很大程度上体现在风险度量的准确性和对冲操作的及时性上，而这一切的基础就是期权希腊值的可靠计算（Hull，2018）。长期以来，行业内和学术界围绕希腊值的高精度、高效率计算开展了大量探索，从最早的解析公式法，到后来的树方法、有限差分法、蒙特卡洛模拟法，各类方法在特定场景下都发挥了重要作用，但也始终存在各自的固有局限，尤其是面对近年来不断涌现的复杂奇异期权、多因子定价模型，传统方法在精度、效率、稳定性上的短板日益凸显，难以满足精细化风