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2026年FRM一级考试风险管理基础专项训练题库及答案

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2026年FRM一级考试风险管理基础专项训练题库及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量什么？

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合的潜在最大损失

C.投资组合的波动性

D.投资组合的流动性

参考答案：B

2.信用风险与市场风险的主要区别是什么？

A.信用风险是系统性风险，市场风险是非系统性风险

B.信用风险由市场价格波动引起，市场风险由交易对手违约引起

C.信用风险是金融机构内部风险，市场风险是外部风险

D.信用风险难以量化，市场风险可以量化

参考答案：D

3.在风险管理中，压力测试的主要目的是什么？

A.评估金融机构在正常市场条件下的表现

B.评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力

C.评估金融机构的盈利能力

D.评估金融机构的偿付能力

参考答案：B

4.资产负债管理（ALM）在风险管理中的重要性体现在哪里？

A.提高金融机构的盈利能力

B.降低金融机构的运营成本

C.优化金融机构的资产与负债结构，管理利率风