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实证金融方法期末考试试题及详细参考答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.实证金融研究的核心目的是（）

A.构建完美的金融理论模型B.用实际数据检验金融理论与假说

C.定性描述金融市场现象D.推导纯理论金融公式

2.金融时间序列数据最典型的特征是（）

A.截面异质性B.时序相关性与波动聚集性

C.数据完全平稳D.无随机扰动项

3.检验金融时间序列平稳性最常用的方法是（）

A.怀特检验B.ADF单位根检验

C.LM检验D.Hausman检验

4.多元线性回归模型中，若存在多重共线性，最直接的影响是（）

A.回归系数无偏但标准误偏大B.模型残差自相关

C.系数估计值严重有偏D.拟合优度R2大幅下降

5.研究面板数据时，用于选择固定效应模型与随机效应模型的检验是（）

A.ADF检验B.Hausman检验

C.格兰杰因果检验D.异方差检验

6.金融市场收益率序列普遍存在的“波动聚集”现象是指（）

A.收益率持续上涨B.大波动跟随大波动、小波动跟随小波动

C.收益率无规律波动D.波动幅度持续收窄

7.格兰杰因果检验的核心作用是（）

A.确定变量间真实因果关系B.检验变量间时序上的预测引导关系

C.检验数据平稳性D.消除模