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经济师高级投资管理备考习题及答案

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经济师高级投资管理备考习题及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某投资组合由股票A和债券B构成，股票A的预期收益率为12%，标准差为20%，债券B的预期收益率为6%，标准差为10%，且两只资产的协方差为200。若投资组合中股票A和债券B的投资比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为（）。

A.9.6%、348

B.9.6%、312

C.10.4%、348

D.10.4%、312

参考答案：B

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，影响某资产预期收益率的因素不包括（）。

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.该资产的贝塔系数

D.该资产的投资规模

参考答案：D

3.某公司发行可转换债券，面值为1000元，票面利率为5%，转换比例为20，当前市场价格为1100元。若公司股票当前市场价格为50元，则该可转换债券的转换价值为（）。

A.1000元

B.1000元

C.1000元

D.1000元

参考答案：C

4.下列关于有效市场假说的表述，错误