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2026年最新基金行业风险管理师考试真题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.根据风险管理的定义，以下哪项描述最能体现风险的三要素？（）

A.预期收益、不确定性、风险偏好

B.风险事件、风险后果、发生概率

C.风险暴露、风险限额、风险成本

D.风险识别、风险评估、风险控制

2.基金管理人进行风险预算的核心目的是？（）

A.最大化投资组合的预期收益率

B.对不同业务单元或投资组合的风险进行总量控制和分配

C.减少投资组合的波动性

D.提高风险调整后收益

3.在VaR计算中，持有期和置信水平越高，计算出的VaR值通常？（）

A.越小

B.越大

C.保持不变

D.无法确定

4.基金投资组合中，某只股票的市值占比过高，这主要暴露了？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.投资组合集中度风险

5.以下哪种风险是指由于基金管理人未能遵守相关法律法规、监管规定或内部政策而可能导致的损失？（）

A.市场风险

B.操作风险

C.法律合规风