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2025CFA一级投资组合考前冲刺题及答案

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2025CFA一级投资组合考前冲刺题及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。如果两种资产之间的相关系数为0.2，那么该投资组合的最小方差是多少？

A.12.25

B.13.5

C.14.8

D.16.2

参考答案：A

2.根据资本资产定价模型（CAPM），影响资产预期收益率的因素不包括以下哪项？

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.资产的系统性风险

D.资产的个别风险

参考答案：D

3.某债券的票面利率为6%，到期期限为5年，当前市场价格为980元。该债券的久期是多少？

A.4.5

B.4.8

C.5.2

D.5.5

参考答案：B

4.通过分散投资于不同资产类别，投资者可以降低投资组合的哪种风险？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.利率风险

D.货币风险

参考答案：B

5.投资组合的方差