现代保险风险理论中的破产问题及相关数值计算.docx

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摘要

保险风险理论是精算数学领域的一个重要研究内容，其在保险公司生产实践中有极为重要的作用。全文主要内容如下：首先，为了研究三种不同的随机变量离散化方法产生的误差，本文假设风险服从不同的重尾分布，利用三种不同离散化方法求破产概率并与真值进行比较，得出一个较优的离散化方法，为破产概率数值解提供了一些思想。另外考虑到风险的分布未知性，本文从不同的重尾分布中进行随机模拟并将其作为已知风险，并考虑用对数正态分布和经验分布函数进行拟合，得到了在何种情况下用哪种拟合方法更优，为在小样本下估计破产概率提供了一些思想。

关键词：Lundberg-Cramer模型；重尾分布