原创力文档2026
2026年8月24日
金融工程研究专题报告
基于收益与风险的资产配置策略表现对比
——大类资产配置跟踪报告
核心要点：
o基于收益的资产配置模型
均值方差模型延续偏债配置底色，资产比例稳定，但受债券收益率空间收窄与权益市场结构性分化影响，收益较历史中枢回落，波动与回撤阶段性抬升。B-L模型因近一个月短期观点在轮动加剧的市场中频繁触发方向性调整，调仓损耗与方向错配风险凸显，收益转负且回撤放大至历史极端水平。
o基于风险的
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