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金融时间序列的异常检测算法比较

一、引言

金融市场是国民经济运行的核心枢纽，各类金融资产的价格、交易量、收益率等数据均以时间序列的形式持续产生，这些序列的波动既反映了市场的正常供求变化，也可能隐含着交易欺诈、价格操纵、系统性风险等异常事件。及时准确地识别金融时间序列中的异常，对于金融机构的风险防控、监管部门的市场治理、投资者的决策优化都具有重要意义。随着金融市场的数字化程度不断提升，数据量呈爆发式增长，异常检测算法也从早期的简单统计方法发展到如今的深度学习方法，不同算法的理论基础、适用场景、检测精度、落地成本差异巨大，缺乏系统的比较容易导致算法选择不当，影响异常检测的实际效果。本文将从金融时间