风险非同质时索赔次数的精算研究.pdfVIP

维普资讯 理 裹 2007年第6期(总第239鞴 黪 ●胡 平 袁子厚 本文取混合分布为Pareto分布、双 称之为混合三参数伽玛分布。 参数指数分布、三参数伽玛分布，分别建 混合后的分布的均值 、方差盯和 立精算模型，并举实例进行应用。 三阶中心矩 8分别为： 设某一保险责任共有 n份保单 ，每 =E(k)=E(E(kl))=E()=B+ 份保单在一年索赔 i次，而观察到的最 Y 大索赔次数为m，这份保单 中一年索赔 二、双参数指数模型 o2=Var(k)=E(Var(klh))+Var(E(klh))=E 次数为0,1，．．．，m次的保单持有人数为n。， 设索赔次数x是参数为 的双参数 ()+var()= 争 指数分布，双参数指数分布的密度函数 n 一，n，显然 ni=n，从而我们可 以求 为f()= ·e鄙书，O，B，其中 O，130 8=EK(—EK())3=31争等 等 是未知参数。 f=(盯王一 )[(8一盯)／2一(盯王一)】 得 ：∑i．为样本均值，2=∑i．一 则混合后的分布为： 则{31=xi一(盯一)2／[(8一盯)／2(盯-xi)】 = (盯一xI)／[(8一盯)／2一(盯t一 )】 n(∑i．)为样本方差，s：∑姬 e e = 等 』 e 1)Xdh 用矩估计法估计未知参数，则在盯 为样本三阶中心矩。 称之为混合双参数指数分布。 x,g+2x3o时，混合三参数伽玛分布的 一 、 Pareto分布模型 混合后的分布的均值 、方差盯分 参数的矩法估计为： 设索赔次数x是参数为 的Pois— 别为： r． ． 一 ． ． ． 一 son分布，Pareto分布的密度函数为 )= I=(a-=-x)／[(fi一盯)／2-(o-=-x)] XI=E(k)=E(E(kl))=E()= {B=IX一(b2-i)2／(【s一)／2(—i)】 詈()，B，其中o，13o~ o’=Var(k)=E(Var(kl))+Var(E(kl))=E = (—x)／[(fi一 )／2一(—)】 参数。则混合后的分布为： ()+Var()=B 1+ 四、实例 等e(