概率论的基础--chapter 2_3.PPTVIP

Probability Theory 连续型随机变量 * 随机变量的分布 第二章 杨宇明 youngym@126.com 例1：一个靶子是半径为2米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘的概率与该圆盘的面积成正比，射击均能中靶，用X 表示弹着点与圆心的距离。试求X 的分布函数。 解：由第一节可知，X 的分布函数为 X x ≥ ≤ = . 2 , 1 ; 2 0 , 4 ; 0 , 0 ) ( 2 x x x x x F 考虑函数 f ( x )= x/2 , 0 x 2; 0, 其它 f (x)的变上限积分为 x 1 O 2 = ) ( x F F(x) 1 ∫ f ( t ) dt = x -∞ 0, x 0 ∫ dt = , 0 ≤x 2 ∫ dt =1 , 2 ≤x x 0 2 0 t 2 t 2 x2 4 x 1 O 2 f (x) 1 一. 概率密度函数 定义：设随机变量X 的分布函数为F( x ), 若存在非负函数 f ( x ), 对于任意实数 x , 均有 则称随机变量X 是连续型随机变量, 称函数 f ( x ) 为X的概率密度函数, 简称概率密度。 注： (1) 连续型随机变量X 的分布函数是连续函数。 即F(x )在x 处左连续，故F(x )在x 处连续。 证明：由分布函数的性质可知，F(x )在 x 处右连续。 （2）X 是连续型随机变量，则对任意实数x0 ∈R，有 P{ X = x0 } = 0。 当 对于Dx 0, 证明：当Dx 0, 有{X = x0 }? { x0 - Dx X ≤ x0 }。 从而有0 ≤ P{ X = x0 } ≤ P{ x0 - Dx X ≤ x0 } = F( x0 )- F( x0 – Dx ) 0 ≤ P{ X = x0 } = F( x0 )- F( x0 - Dx ) → 0 故 P{ X = x0 } = 0 （3）P( f ) = 0, 但是其逆不真。 令Dx → 0，由F(x )的连续性可知有 概率密度函数的性质： 若有函数f ( x )满足上述(1)和(2), 则它必是某个随机变量的概率密度。 (概率曲线下面积为1) （3）P{ x1 ≤ X x2 } = P{ x1 X ≤ x2 } = P{ x1 X x2 } = P{ x1 ≤ X ≤ x2 } （4）若f ( x )在点x 处连续,则有 例3：设 证明：（1） j( x ) 0 , x ∈R 显然成立。 R x e x x ∈ = - , 2 1 ) ( 2 2 p j 证明 j( x ) 是概率密度函数。 ∫ +∞ ∞ - = 1 ) ( dx x j （2） = I 令   - dx e x 2 2 ∫ +∞ ∞ -   - dx e x 2 2 ∫ +∞ ∞ - I2 =   - dy e y 2 2 ∫ +∞ ∞ -   - dxdy e x + y 2 2 ∫ +∞ ∞ - = ∫ +∞ ∞ - 2  rdr - e r 2 ∫ +∞ 0 ∫ 2p 0 2  x = r cosq y = r sinq dq - e r 2 = 2 p [ - ] = 2 p 2 +∞ 0 从而I = p 2 ∫ +∞ ∞ - = ) ( dx x j 所以   - dx e x 2 2 ∫ +∞ ∞ - p 2 1 p 2 1 = p 2 =1 例4：设随机变量X 的概率密度函数为 解： f ( x ) = k e , x a 0 , x ≤ a x q 试确定常数k 。 a q q - e = k ∞ + - ∞ + x q a ∞ - = = ∫ ∫ dx ke dx x f ) ( 1 a q q q q q ∞ + - ∞ + a - - = - - = ∫ k x d e k x x ) ( e a q 1 q e = k q 0 例5：已知随机变量X 的概率密度函数为 解： f ( x ) = 2x , 0 x 1 0 , 其它 用Y 表示对X 进行三次独立重复观测中,事件{ X ≤ ? } 出现的次数,求P