1计量经济学.pptVIP

计量经济学 《Econometrics》 赵辉 河南大学数学学院 E-mail: hedazhaohui@ zhaohui@ 课名：计量经济学 98年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门(政治、西方、国际、计量、财政、金融、会计、统计)必修课之一。 课时：54学时 应具备的基础知识： 1 ．经济学（政治经济学，宏微观经济学）。 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检 验，方差分析，回归分析）。 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根）。 教学目的要求： （1）掌握计量经济学的基本理论和方法； （2）能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测； （3）能运用EViews软件作一般性经济计量分析； （4）相关考研人士对课程的理解要进一步 专业较好的知名院校 国际知名大学： 麻省理工；加州大学圣地亚哥分校；耶鲁；加州大学伯克利分校；普林斯顿；哈佛； 国内知名大学： 清华；吉林；华科；上财；东财；人大；厦大 相关考研须知 华人：李龙飞、白聚山（港科大）、洪永淼（厦大） 比如： 李子奈、易丹辉（人大）高铁梅（东财）张晓峒（南开） 教学要求 课堂纪律：手机保持安静 作业：按时独立完成和上交作业，积极参与 课堂讨论； 课外阅读：适当阅读相关教材和教学参考书； 课程考试方法：闭卷考试 卷面成绩70分+平时表现（作业考勤）30分 第一章 绪论 第一节 计量经济学的定义及发展历史 1、定义；2、发展历史；3、地位 第二节 计量经济学的研究对象、目的及分类 1、研究对象；2、研究目的；3、分类 第三节 计量经济学的应用步骤 1、模型设定；2、参数估计；3、模型检验；4、模型应用 第四节 相关软件和网络资源 1、统计软件；2、网上资源 第一节 计量经济学的定义及发展历史 1 定义 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系和经济活动规律的经济学科。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。 2 、发展历史 1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰 J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会， 并于1933年创刊《Econometrics》。 20世纪40、50年代大发展及60年代大扩张 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展 注： P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。 20世纪80年代在我国的发展 诺贝尔经济学奖与计量经济学 1901年创立，1969年设经济学奖 ○获奖者中10位直接因为对计量经济学贡献而获奖 1969 R. Frish 奠基人 J. Tinbergen之父 1973 W. Leotief投入产出分析法 1980 L. R. Klein建立实证的模型 1984 R. Stone改善数据基础 国民经济统计之父 1989 T. Haavelmo 建立原则 2000 Heckman ,Mcfadden 微观计量 2003 Engle ,Granger时间序列计量　　 ○“二战后的经济学是计量经济学的时代”—Samuelson ○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” --Klein 3、计量经济学的地位 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klein）在《计量经济学教科书》序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。” 第二节 计量经济学的研究对象、目的及分类 1 研究对象：统计资料（数据） 时间序列统计资料time series data 指同一统计指标按时间顺序排列的数据列。如1990-2002年各年国民生产总值。 横截面统计资料cross section data 同一时间、不同单位按同一统计指标排列的数据列。2005年各省国民生产总值 混合截面数据 pool data 1990-2002年各年各省国民生产总值。 补充：面板数据 面板数据，即Panel Data，是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。 其有时间序列和截面两个维度，当这类数据按两个维度排列时，整个表格像是一个面板,所以把panel data译作“面板数据”。如果从其内在