第一章风险与风险管理.ppt

《保险学》北京大学经济学院郑伟讲授 《保险学》 授课者：郑伟 北京大学经济学院 《保险学》教学目的及要求 教学目的 本课程的目的是使学生系统地掌握保险学的基础知识，了解保险市场的基本运作机制，对于实践中常见的保险现象具备一定的分析能力。 教学要求 认真听讲 独立完成每章作业 《保险学》课程教材及参考书 教材 《保险学》，孙祁祥著，北京大学出版社，1996年12月第1版。 参考书 《保险知识读本》，马永伟主编，中国金融出版社，2000年5月第1版； 《风险管理与保险》，孙祁祥等译，中国社会科学出版社，1998年5月第1版； 《中华人民共和国保险法》，1995年6月30日通过，10月1日施行。 《保险学》讲授提纲 共八章 第一章????? 风险与风险管理 第二章????? 保险基本内容 第三章????? 保险合同 第四章????? 人身保险 第五章????? 财产保险 《保险学》讲授提纲（续） 第六章????? 保险公司组织与管理 第七章????? 社会保险 第八章????? 保险监管 第一章????? 风险与风险管理 第一节??????? 风险概述 第二节??????? 风险管理 ?第一节 风险概述 一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 四、风险的度量 一、风险的含义 风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的状态。 风险是一种客观存在的状态 风险是与损失相关的状态 风险是损失的发生具有不确定性的状态 二、风险的组成要素 1、 风险因素：增加损失发生的频率或严重程度的因素（1）有形（物质形态）风险因素（2）无形（非物质形态）风险因素 ——道德风险因素 ——行为风险因素 2、 风险事故：损失的直接原因 3、 损失：价值的消灭或减少 三、风险的分类 1、按风险的损害对象分： 人身风险 财产风险 责任风险 2、按风险的性质分： 纯粹风险 投机风险 三、风险的分类 3、按损失的原因分： 自然风险 社会风险 经济风险 政治风险 技术风险 四、风险的度量 标准差是常用的风险度量指标 期望：均值 方差：度量对均值的偏差 标准差：方差的开方，单位还原。 风险度量举例说明 风险度量举例说明 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 第一节完 第一章第一节回顾 一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 四、风险的度量 第二节 风险管理 一、风险管理的概念 二、风险管理的基本方法 三、风险管理的效率原则 四、风险管理的主要环节 五、风险集合 六、风险、风险管理和保险的关系 一、风险管理的概念 一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程。 二、风险管理的基本方法 （一）风险规避 （二）损失控制 （三）损失融资 （一）风险规避（回避） 1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。 2、风险规避存在的问题 （1）可能但不可行，如与水有关的风险 （2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险 （3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制 （二）损失控制 通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。 损失控制的两种方法 1、 防损：主要影响损失发生频率，如，飞机机械故障定期检修 2、 减损：主要影响损失严重程度，如，自动灭火系统，汽车安全气囊 （二）损失控制 很多损失控制方法同时影响损失发生频率和损失严重程度，不易明确归为其中一类。如，消费品的安全检查。 损失究竟增加还是减少？要综合看。如，汽车安全气囊。汽车事故发生时气囊减少的损失，气囊意外膨胀或膨胀过力造成的损失，还有，由于安装安全气囊使司机粗心驾驶而增加的损失。 （三）损失（风险）融资 为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措施，称为损失融资。 损失融资的两种方法 1、自留 2、转移 1、 自留 当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。 自留往往有三种情况（1）对潜在损失估计不足（2）损失金额相对较低，经济上微不足道（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。 当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保” 了。有些大公司还建立了专业自保公司。 2、转移 （1）保险 保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）。 保险是一种风险转移措施。 （2）其他合同性的风险转移措施 三、风险管理的效率原则 效