2.8多重共线性.pptVIP

§2.8多重共线性Multi-Collinearity 一、多重共线性的概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、克服多重共线性的方法 一、多重共线性的概念 1、多重共线性 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量互相独立。 如果 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0, i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则解释变量间存在完全共线性。（这是最初的含义，Frisch） 在矩阵表示的线性回归模型 Y=XB+N中，完全共线性指：秩(X)k+1，即矩阵 2、实际经济问题中的多重共线性现象 经济变量的共同变化趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 一般经验 对于采用时间序列数据作样本、以简单线性形式建立的计量经济学模型，往往存在多重共线性。 以截面数据作样本时，问题不那么严重，但多重共线性仍然是存在的。 二、多重共线性的后果