第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法.pptVIP

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法 §4.1 联立方程计量经济学模型的提出 §4.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量 结构式模型Structural Model 简化式模型Reduced-Form Model 参数关系体系 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量,一般情况下，内生变量与随机项相关. 内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量,外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。  前定（先决）变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。 先决变量只能作为解释变量。 如果 ⒈结构式模型的定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 各个结构方程的参数被称为结构参数 ⒉结构方程的方程类型 ⒊完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。即每个内生变量都分别由一个方程来描述