程序化交易入门（林毅）.pptVIP

程序化交易入门 林毅 什么是交易 1、交易的是资金 2、交易的是交易者的思想 3、交易的是交易者的计划 1、交易资金 严格的资金管理是成功的一半 保护你的资金就像保护你的生命一样的重要 在交易中资金不再是资金只是一种数字 2、交易思想 搏傻 博弈 投资 交易者的计划 计划你的交易；交易你的计划 好的计划不在于计划而在执行 计划的验证；验证你的计划 程序化交易 　1.多头（空头）状态只考虑如何买（卖），不考虑如何卖（买），即不做逆市单，永不吃回调，保证不犯方向性错误。 2.确定交易工具以便把握进场时机。这因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。交易工具不能直接带来利润，但它会帮助投资者获取利润，但投资者不要误认为找到交易工具就找到利润了。 3.主升（跌）或创新高（低）加码，依据新高（低）确定加码止损位，这是个性化的交易行为，投资者可依据自己的性格、交易品种的特点和风险承受能力来灵活使用。 4.振荡调整中要减仓或套利。这主要指价格的波动已经使投资者的交易系统难以把握，此时交易系统处于亏损阶段，在系统处于困难时期必须有辅助手段来减少亏损或交易成本，即减少交易量或套利操作。 　5.转折状态反手。市场状态发生反转必须反手，这种反手不一定是根据基本面的分析，更多的是根据技术图形。 小结 不预测，跟势。 如何选择技术系统 1、目测法 2、统计法 目测法 五天均线 20天均线 60天均线 Macd目测交易 KDJ目测交易 BOLL通道目测法 小结 目测法是对于一个市场的指标工具较之有效的模糊规则，不具备很强的科学性，但较简单实用。是一种最基础也是最难的交易法测。在国外的基金经理在高度科学考究之后的运用较多。同时也是一种综合性的分析方法。 统计法 概念:统计学 是关于收集、整理、分析和解释统计数据的科学，是一门认识方法论性质的科学，其目的是探索数据内在的数量规律性，以达到对客观事物的科学认识 均线的概念 均线指标实际上是移动平均线指标的简称。由于该指标是反映价格运行趋势的重要指标，其运行趋势一旦形成，将在一段时间内继续保持，趋势运行所形成的高点或低点又分别具有阻挡或支撑作用，因此均线指标所在的点位往往是十分重要的支撑或阻力位，这就为我们提供了买进或卖出的有利时机，均线系统的价值也正在 于此。 均线向上是均线多头 均线向上产生的交叉是金叉,反之是死叉。 均线的特点 1、趋势性 2、长期性 3、滞后性 Ma4、17豆一指数分析 模型名称：MA4,17 合约名称：豆一指数 测试时间：1994-09-14 -- 2008-01-21 测试周期：日线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：15% 单位：5吨/手 手续费：15圆/手 日内交易手续费减半：是 综述 测试天数： 4877 测试周期数： 3139 指令总数： 214 初始资金： 100000 最终权益： 117049 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 17.05% 扣除最大盈利后利润率： 12.04% 扣除最大亏损后利润率： 17.95% 总手续费： 6405 交易统计 统计系数 总交易次数：214 盈利系数： 37.38% 平均交易周期：14 风险系数： 60.28% 平均利润率：0.08% 胜率：39.25% 盈利交易 亏损交易 交易次数：80 交易次数： 129 总盈利：51.78% 总亏损： -28.32% 平均盈利率：0.61% 平均亏损率： -0.20% 最大盈利率：4.49% 最大亏损率：-0.81% 最大盈利额：5011.39 最大亏损额：-905.31 平均周期：26 平均周期： 7 最大周期：77 最大周期： 28 最大连续盈利次数：5 最大连续亏损次数：8 多头交易 空头交易 交易次数： 107 交易次数： 106 盈利次数： 45 盈利次数： 35 空仓时间 空仓总时间： 4 空仓时间/总时间： 0.13% 最长空仓时间： 4 图例1 图例2 图例3 图例4 MA4，17沪铜指数 模型名称：MA4,17 合约名称：沪铜指数 测试时间：1996-04-02 -- 2007-12-25 测试周期：日线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：15% 单位：5吨/手 手续费：174圆/手 日内交易手续费减半：是 综述 测试天数： 4284 测试周期数：