61-运用基因演算法在台湾股票投资决策之研究.pptVIP

運用基因演算法在台灣股票投資決策之研究 指導老師：陳明琪、張有中老師 組長：921405045 林美君 組員：921405046 陳建安 921405026 蘇琬婷 921405049 陳煒誠 摘 要 建構基因演算法投資決策系統，並探討其在股市之投資績效。 研究結果發現基因演算法系統在研究期間之投資報酬率高達294.1%，遠超過銀行定存之獲利。 緒 論 研究動機→人不理財，財不理你 研究目的： 建構基因演算法投資決策之模式。 搜尋相對報酬較佳的投資組合。 評估基因演算法投資決策之績效與 穩定性。 文 獻 探 討 基因演算法 基因演算法在財務金融上的應用 技術分析方法： 隨機指標〈KD〉 平均成交量 移動平均線 研 究 方 法 資料來源 研究範圍 研究限制 研 究 模 型 與 設 計 KD技術指標 本研究使用9日KD指標，KD值計算公式如下： 研 究 模 型 與 設 計 遺傳基因演算法模型 編碼→適應函數→ 複製選擇法→交配與突變 →參數設定 參 數 設 定 系統模擬交易方式 先期假設 〈1〉 股票交易最小單位為一股。 〈2〉初期資金設定為一千萬，每日交易 一次。 〈3〉忽略股票交易需繳納交易稅及手續費 等交易成本，且不考慮股利之發放。 系統模擬交易方式 基因演算法投資決策方式 〈1〉 每日需計算前一日投資收益，並以前一日總回收金額作為當日之投資金額。 〈2〉 依據基因演算法進行投資。在模擬交易時，以前一營業日之收盤價買進，以當日收盤價賣出。 投 資 績 效 基因演算法模擬過程 基因演算法模擬過程 基因演算法模擬過程 投 資 績 效 結 論 基因演算﹥標準系統﹥大盤系統 ﹥﹥ 2. 研究期間投資報酬率294.1% 平均年報酬率98.03% 建 議 可以考慮以其他技術指標，取代本系統之判斷因子，組成適應函數 2.可以考慮基因演算法系統與其他演算法之投資績效比較。 謝 謝 大 家 * * 0.01 突變率 0.9 交配率 30 遺傳代數 競爭式選擇法 選擇方式 雙點交配 交配方式 二進位〈binary〉 編碼資料型態 20 族群大小 10 染色體長度 數值 參數名稱 168065412006/12/29148387482006/6/30109847372005/12/3011009957 9759596 2005/6/3012510163 9710594 2004/12/3111574917 9256197 2004/6/30100000002004/1/2 基因演算法 標準系統 大盤系統 日期 * * *