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　　　　 　　　　　　 专项风险研究报告 地方政府融资平台风险研究 房地产发展与银行风险研究 中小企业风险管理研究 　　　　谢谢！ 　　　　　　国际资信评估有限公司 　　　　　　　　　　2008.01.21 城市商业银行 风险管理咨询项目简介　 2008.1 银行客户内部评级体系 信贷业务流程再造体系建设 银行风险预警机制建设（正在研究） 信用风险管理知识和技能培训 专项风险研究报告 　之一：城市商业银行建立内部评级体系的必要性 银行风险特征 巴塞尔新资本协议 内部评级体系 A B 监管部门的监管要求 D 城商行的现实需求 C 项目背景主要因素 银行资产负债表 资本 负债 （负债类） 负债 （存款类） 资产 平均净资产 回报率 平均总资产报酬率 杠杆系数 净利息收入/平均资产 非利息收入/平均资产 管理费用/平均资产 准备金/平均资产 所得税/平均资产 X + — — — 从历史情况看，银行的最大损失风险来自于信贷损失 因此，银行保持价值最大化的关键在于建立起强有力的信贷风险管理体系， 最大程度地控制风险损失 巴塞尔新资本协议对内部评级的要求 第一支柱 第二支柱 第三支柱 最低资本 要求 监管检查 程序 市场纪律 巴塞尔新资本协议 安全及稳健的金融体系 建立以IRB为核心的内部评级体系是巴塞尔协议的核心 巴塞尔新资本协议对内部评级的要求 4个基本要素 违约敞口EAD 期限