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回归分析作业参考答案 1 、数据文件“资产评估 1 ”提供了 35 家上市公司资产评估增值的数据。num--- 公司序号pg---- 资产评估增值率gz---- 固定资产在总资产中所占比例fz---- 权益与负债比bc---- 总资产投资报酬率gm--- 公司资产规模（亿元）?? 建立关于资产评估增值率的四元线性回归方程，并通过统计分析、检验说明所得方程的有效性，解释各回归系数的经济含义。?? 剔除 gz 变量，建立关于资产评估增值率的三元线性回归方程，与 a 中的模型相比较，那个更为实用有效，说明理由。 Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .871(a) .759 .727 .0787500 a Predictors: (Constant), 公司规模, 权益与负债比, 固定资产比重, 总资产投资报酬率 b Dependent Variable: 资产评估增值率 ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .586 4 .146 23.609 .000(a) Residual .186 30 .006 Total .772 34 a Predictors: (Constant), 公司规模, 权益与负债比, 固定资产比重, 总资产投资报酬率 b Dependent Variable: 资产评估增值率 Residuals Statistics(a) Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value -.084652 .494055 .172240 .1312429 35 Residual -.150002 .149380 .000000 .0739727 35 Std. Predicted Value -1.957 2.452 .000 1.000 35 Std. Residual -1.905 1.897 .000 .939 35 a Dependent Variable: 资产评估增值率 R为0.871，决定系数R2为0.759，校正决定系数为0.727。拟合的回归模型F值为23.609，P值为0，所以拟合的模型是有统计意义的。从系数的t检验可以看出，只有固定资产比重的相伴概率0.3390.05，说明只有固定资产比重对资产评估增值率的影响是不显著的，其他自变量对固定资产增值的比率均有显著的影响。 pg=0.396+0.079gz+0.063fz+0.602bc-0.044gm 表示，在权益与负债比、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，固定资产比重每增加1个单位，资产评估增值率增加。 表示，在固定资产比重、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，权益与负债比每增加1个单位，资产评估增值率增加。 表示，在固定资产比重、权益与负债比和公司规模不变的条件下，总资产投资报酬率每增加1个单位，资产评估增值率增加。 表示，在固定资产比重、权益与负债比和总资产投资报酬率不变的条件下，公司规模每增加1亿元，资产评估增值率减少。 (2)、SPSS相关数据表如下： Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .867(a) .751 .727 .0786809 a Predictors: (Constant), 公司规模, 权益与负债比, 总资产投资报酬率 b Dependent Variable: 资产评估增值率 ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .580 3 .193 31.218 .000(a) Residual .192 31 .006 Total .772 34 a Predictors: (Constant), 公司规模, 权益与负债比, 总资产投资报酬率 b Dependent Variable: 资产评估增值率 Residuals Statistics(a) Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value -.062589 .511513 .172240 .1305841 35 Residual -.161246 .145304 .