计量经济学（全）.pptVIP

第一讲 一、计量经济学的定义（１） 一、计量经济学的定义（２） 一、计量经济学的定义（３） 一、计量经济学的定义（4） 一、计量经济学的定义（5） 一、计量经济学的定义（6） 二、计量经济学的研究方法（１） 计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。 人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然现象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。 模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。  二、识别问题 ●　识别概念 〇　可识别的：对于一个方程，模型中任意方程的线性组合都不可能 得到与它相同的方程，则称该方程是可识别的。它分为： （1）恰好识别：约束条件对于识别某个方程刚好够用； （2）过度识别：约束条件对于识别某个方程不仅够用，而且有余。 ●　识别的条件 〇　设K为模型中的变量总数；M为该方程中所包含的变量数目；G为 模型中的方程个数。则该方程可识别的必要条件是： 因此有： 不可识别 过度可识别 恰好识别 三、联立方程模型的估计（1） ●　单方程估计方法 〇　间接最小二乘法（ILS法）：通过对简化式用OLS法得到简化式 系数，再导出结构系数。具体为： （1） 求出简化式方程； （2） 对每一个简化式方程分别用OLS法，得出简化式系数； （3） 由简化式系数导出原结构系数的估计值。 〇　二阶段最小二乘法（2SLS法）：这是工具变量法的特例。具体 步骤为： （1） 估计简化式方程，计算内生变量的估计值； （2） 用内生变量的估计值（即工具变量）对原方程应用OLS法，以 导出原结构系数的估计值 三、联立方程模型的估计（2） ●　系统方法 　对整个模型中的全部结构参数同时进行估计的方法。主要有三阶段最小二乘法（3SLS法）和完全信息极大似然法（FIML法）。 〇　三阶段最小二乘法（3SLS法）：是由泽尔纳（A.Zellner）和 希尔（H.Theil）提出的，其基本思路是：先用2SLS法估计联 立方程的每个方程，然后所有行为方程堆积成巨型方程，再 用GLS法估计。具体步骤为： （1） 计算各行为方程的2SLS估计值； （2） 用这些2SLS估计值计算各结构方程的残差，然后估计各结构 方程扰动项的同期方差-协方差矩阵。 （3） 用GLS法估计代表该系统所有行为方程的巨型方程。 〇　完全信息极大似然法（FIML法）。 四、宏观计量经济模型 ●　主要的宏观计量经济模型 〇　英国的主要模型：LBS模型，NIESR模型，HMT模型，MDM模型等。 〇　美国的主要模型：WEFA模型，DRI模型，Brookings模型等。 〇　中国如社科院数量经济和技术研究所的模型。 ●　宏观计量经济模型的代表 〇　克莱因模型I。包含6个单方程：三个行为方程和三个恒等式。 （1）私人消费方程； （2）投资方程； （3）私营部门工资方程； （4）、（5） 国民生产净值方程； （6）资本存量方程； 第十八讲的思考题 一，解释下列名词，并写出其有关数学表达式。 （1）联立方程模型； （2）可识别的； （3）间接最小二乘法（ILS）； （4）结构式和简化式 二，P181习提2 第　十九　讲 　 ●　计量经济学有关书籍和内容介绍 根据当时情况介绍 　　　　 1. 计量经济学主要书籍的介绍 　　　 2. 计量经济学所需知识基础 3. 不同阶段计量经济学内容介绍 本科,硕士,博士 4. 计量经济学前沿 　　　　　 二、多重共线性 （1） ●　多重共线性的定义 〇　若两个或多个解释变量高度线性相关,就说模型中存在多重共线性。 ●　多重共线性的影响 〇　多重共线性不改变参数估计量的无偏性。 〇　各共线性变量的参数估计值方差很大，即估计精度很低。 〇　由于若干变量共变，它们各自对因变量的影响无法确定。 〇　由于共线性变量的t值很低，容易接受错误的原假设。 ●　多重共线性的判别 〇　根据回归结果判别：系数估计值的符号不符合经济含义；系数估计值 的t值很低，而拟合度很高等。 〇　变量的相关系数矩阵检验：相关系数的绝对值较高（0.8以上）。 〇　使用VIF检验：VIF值较高（5或多或少10以上）。 〇　条件指数次检验：条件指数的值较高（10以上）。 二、多重共线性 （2） ●　处理多重共线性的