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证券从业资格考试投资分析试题及1、 目前，在沪、深证券市场中，ST 板块的涨跌幅度被限制在( )。 A.3% B.5% C.l0% D.无限制 标准答案： b 2、 在形态理论中，一般一个下跌形态暗示升势将到尽头的是( )。 A.喇叭形 B.V 形反转 C.三角形 D.旗形 标准答案： a 解 析：当股价经过一段时间的上升后下跌，然后再上升再下跌之后，上升的高点较 上次的高点为高，下跌的低点亦较上次的低点为低，整个形态以狭窄的波动开始，然后向上 下两方扩大。如果我们把上下的高点和低点分别用直线连接起来，就可以呈现出喇叭形状， 所以称之为扩散喇叭形。 不管喇叭形向上还是向下倾斜其含义是一样的， 喇叭形最常出现在 涨势多头末期，意味着多头市场的结束，常常是大跌的先兆。A 选项符合题意。 3、 ( )一般在 3 日内回补，且成交量小。 A.普通缺口 B.突破性缺口 C.持续性缺口 D.消耗性缺口 标准答案： a 解 析： 普通缺口通常在密集的交易区域中出现， 因此许多需要较长时间形成的整理 或转向形态，如三角形、矩形等都可能有这类缺口形成。普通缺口并无特别的分析意义，一 般在几个交易日内便会完全填补，它只能帮助我们辨认清楚某种形态的形成。 4、 在实际应用 MACD 时，常以( )日 EMA 为快速移动平均线，( )日 EMA 为慢速移动平均线。 A.12 26 B.13 26 C.26 12 D.15 30 标准答案： a 5、 当 KD 处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价还在一个劲地上涨，这叫 ( )。 A.底背离 B.顶背离 C.双重底 D.双重顶 标准答案： b 6、 技术分析主要技术指标中， 的理论基础是市场价格的有效变动必须有成交量配合。 A.PSY B.KD C.OBV D.WMS 标准答案： c 7、 技术分析主要技术指标中，OBOS 的多空平衡位置是( )。 A.O B.10 C.30 D.200 标准答案： a 8、 技术分析主要技术指标中，( )是预测股市短期波动的重要研判指标。 A.趋势线 B.轨道线 C.百分比线 D.OBV 线 标准答案： d 解 析：OBV 线是预测股市短期波动的重要研判指标，能帮助投资者确定股市突破 盘局后的发展方向。OBV 的走势还可以局部显示出市场内部主要资金的流向，有利于告诉 投资者市场内的多空倾向。 9、 趋势分析中，趋势的方向不包括( )。 A.上升方向 B.下降方向 C.水平方向 D.V 形反转方向 标准答案： d 解 析：趋势的方向包括：水平方向、下降方向和上升方向。 10、 技术分析理论认为，要获得大的利益，一定要同大多数人的行动不一致的是( )。 A.随机漫步理论 考试大论坛 B.循环周期理论 C.相反理论 D.量价关系理论 标准答案： c 解 析： 相反理论的基本要点是投资买卖决定全部基于群众的行为。 它指出不论股市 及期货市场，当所有人都看好时，就是牛市开始到顶。当人人看淡时，熊市已经见底。只要 你和群众意见相反的话，致富机会永远存在 11、 采取被动管理法的组合管理者会选择( )。 A.市场指数基金 B.对冲基金 C.货币市场基金 D.国际型基金 标准答案： a 12、 提出套利定价理论的是( )。 A.夏普 B.特雷诺 C.理查德?罗尔 D.史蒂夫?罗斯 标准答案： d 13、 完全正相关的证券 A 和证券 B，其中证券 A 的期望收益率为 20%，证券 B 的期望 收益率为 5%。如果投资证券 A、证券 B 的比例分别为 70%和 30%，则证券组合的期望收益 率为( )。 A.5% B.20% C.15.5% D.11.5% 标准答案： c 解 析：证券组合的期望收益率为：20%×70%+5%×30%=15.5%。 14、 一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。 A.最小方差 B.最大方差 C.最大收益率 D.最小收益率 标准答案： a 解 析： 最优证券组合是指所有有效组合中获取最大满意程度的组合， 不同投资 者的风险偏好不同， 则其获得的最佳证券组合也不同， 一个只关心风险的投资者将选取最小 方差作为最佳组合。 15、 关于 系数，下列说法错误的是( )。 A. 系数是由时间创造的 B. 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 C. 系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小 D. 系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 标准答案： a 解 析：无风险利率，是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。 系数是衡 量某证券价格相对整个市场波动的系数，所以 A 选项说法错误。 16、 ( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。 A.詹森指数 B.夏普指数 C.特雷诺指数 D.久期