毕业设计（论文）-股指期货量化投资模型分析.doc

毕业设计（论文） 辅助材料 题 目 股指期货量化投资模型分析 姓 名 谢丹琼 学 号 专业班级 统计0701班 所在学院 计算分院 指导教师（职称） 刘桂梅（讲师） 二○一一 年 五 月 十五 日  目 录 毕业设计（论文）任务书 2 毕业设计（论文）答辩申请表 4 毕业设计（论文）指导教师评语及评分 5 毕业设计（论文）评阅人意见 6 毕业设计作品验收意见 7 毕业设计（论文）答辩评语及评分 8 毕业设计（论文）总评表 9 毕业设计（论文）答辩记录 10 毕业设计（论文）任务书 学生姓名 谢丹琼 学号专业班级 统计0701班 电话 毕业设计（论文）中文题目 股指期货量化投资模型分析 毕业设计（论文）外文题目 Analysis of Stock index futures quantizing investments model 指导教师 刘桂梅 职称 讲师 所在单位 计算分院 电话 课题类型 □工程设计 □专题研究 □综合实验 √□科研论文 □其他 课题来源 □国家级科研项目 □省部级科研项目 □市级科研项目 □学院立项项目 □横向课题项目 □学生自行设计项目 √□教师自选项目 □其他 毕业设计（论文）时间 2010年 10 月18 日 至 2011年6 月10 日 阶段工作内容 工作进度安排周次 第七学期（周） 第八学期（周） 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 查阅文献 - - - - 文献综述和外文翻译 - - - 开题报告 - - - - 设计、开发 - - - - - - - - - - - 撰写毕业设计论文 - - - 论文的答辩与修改 - - 1.“阶段工作内容”包括：查阅文献、调研、撰写综述、翻译外文资料、开题、实验或设计、绘图、撰写毕业论文或设计说明书、定稿及答辩等； 2.工作进度在相应周次下面画横线表示，允许作适当调整。 设计（论文）的主要内容及要求： 1、开题报告和文献阅读 （1）文献阅读：查阅文献15篇（含）以上，其中外文文献2篇（含）以上，近三年公开发表的文献5篇（含）以上，书籍不超过3本，期刊（[J]）和论文集（[C]）10篇（含）以上，包括导师指定的全部参考文献。 （2）外文翻译：3000字以上。 （3）文献综述：3000字以上，包括国内外研究现状、研究方向、进展情况、存在问题和参考依据等。 （4）开题报告：3000字以上，包括选题的意义、可行性分析、研究的内容、研究方法、拟解决的关键问题、预期结果、研究进度计划等。 2、课题要解决的主要问题和具体要求 量化投资是指将投资理念或市场观点转化为数学模型，并根据历史数据对模型进行测试验证，总结收益风险特性以及相关参数，然后通过计算机技术实现自主化交易的投资方式。关于期货量化投资模式的研究，在内容框架搭建上可以包含四个方面：一是交易策略模型，即将各种交易理念或方法转化为数学模型，方便利用计算机程序实现定量化操作，这些交易策略可以是单品种投机策略、套利策略、指数化策略或者各类组合策略；二是风险测算与管理，即通过一定的数量模型实现对各类风险点的测度以及动态管理，保障期货交易的安全性与高效率，主要的模型可以包括头寸分配模型、持仓风险监控模型、流动性风险管理模型等；三是用于提高执行效率的量化模型，比如通过计量工具测算交易成本、进行保证金动态管理、提高成交效率以及优化展期策略等；四是操作平台的研发，主要是指提高计算机与网络硬件构架、提升程序编写等软件支持。10000字以上，包括绪论、正文、结论、参考文献等。 推荐参考文献： [1]Tang,Ta-Lun,Shieh,Shwu-Jane.Long memory in stock index futures markets: A value-at-risk approach[C] 2006,7. [2] Wein