《商业银行经营管理研究全套教学讲义》.doc

PAGE 146 PAGE 256 课程名称：商业银行经营管理研究(2009年) 使用年级：2008级 主讲教师：张桥云 教学方式：讲授、讨论、案例 教学目标：把握银行发展方向 学会研究分析方法 知识准备：商业银行经营管理的基本知识、微观经济学、计量经济学、契约理论、市场营销、英语、数学基础、美国20世纪30年代以来主要法律演变、中国关于银行经营的法律法规 问题： 谈谈你对美国存款创新的理解。 为什么我国银行存款产品少？而美国多？我国银行存款产品设计有何问题？ 法定准备率与存款创新有何关系？ 银行如何体现“以客户为中心”的理念？ 银行为什么要收取账户管理费？什么水平才是合理的？ 决定银行存款利率的因素有哪些？提前支取行为对存款利率定价有何影响？ 为什么美国次级贷款危机发生在2006年底2007年初，而不是别的时候？ 美国住房抵押贷款产品设计有何特点？ 美国住房金融制度有何特点？ 美国发生次级贷款危机，“美国住房金融模式”还值得中国学习吗？ 贷款证券化改变了银行的哪些方面？ 如何寻找感兴趣的研究领域？ 如何寻找问题？ 在哪里找文章？ 如何学习经典文献？ 提高研究水平的两条建议： 专注（某一个或二个领域） 专门（建立相关文章文件夹） 案例：花旗银行存款产品介绍 第一部分 存款产品设计：理论与实践 1 银行存款产品供求分析 1.1存款产品分类 1.1.1中国存款产品分类 1.1.2美国中国存款产品分类 1.1.3中美两国存款产品分类比较 1.2花旗银行存款产品介绍 1.3经济、法律环境与存款产品创新以美国为例 存款契约设计理论 2.1存款契约相关文献综述 2.2存款的契约性质 2.3存款不稳定性与契约改进 2.3.1存款不稳定性实证 2.3.2存款内在不稳定性的契约改进 2.4存款产品的微观结构 2.5存款产品设计机制 2.5.1存款产品设计：法律环境以存款准备金制度为例 2.5.2存款产品设计：权利与义务、逆向选择与道德风险 2.5.3存款产品设计：存款契约中的暂停取款措施与存款保险 2.5.4存款产品设计：账户管理费 银行收取账户管理费的理论依据 美国银行业账户管理费的实证分析 2.5.5存款产品设计：存款定价 存款定价原理与定价方法 存款利率定价银行挤兑模型与均衡利率定价 附件1：DD（1983） 存款利率定价提前支取与存款利率定价 附件2：Pinglin激励约束与非线性收益活期存款契约.pdf 附件3：Lefebvre银行存款契约中的风险分摊.pdf 存款利率定价利率间的关联度分析：以中国为例 存款服务定价银行最优账户管理费定价 存款服务定价与账户余额确定基于功能成本的分析 2.6存款保险 2.6.1美国存款保险公司对有问题银行处理方式的选择 美国银行业存款产品设计与销售特点：以花旗银行为例 3.1花旗银行存款产品设计特点 3.2花旗银行存款产品销售特点 中国银行业存款产品设计现状与问题 4.1中国银行业存款产品介绍 4.2我国银行业存款产品少的原因 4.2.1宏观层面：监管、所有权与激励机制 4.2.2微观层面：产品设计缺陷 中国银行业存款产品设计改进思考 5.1加快利率市场化改革，提高银行经营自主权 5.2增加产品构成要素，平衡双方的权利与义务 5.3区分资金交易和银行服务，改进存款定价方式 5.4增加产品种类，提高客户的可选择性 5.5改变过度平均化的产品设计思想，注重市场细分 第二部分 中美住房金融制度比较 第三部分 中美银行资产负债表比较 银行存款产品供求分析 本部分主要比较美国与中国关于存款产品的分类标准，并从“产品”角度比较存款产品供给与一般产品供给的差异， 在本课题中，我们认为存款产品与存款服务是相关但不同的两种银行业务。存款产品特指存款契约，而基于存款的相关业务，如取款、查询、转账等归入存款服务。 同时基于统计数据分析中国储蓄存款分布的变化与特征。研究发现：我国储蓄总量增长迅速；储蓄存款的城乡差距、地区差距越来越大；城市家庭比农村家庭偏好活期；农户家庭储蓄意愿更强，利率变动对农村家庭储蓄影响比对城镇家庭小。 1.1存款产品分类 根据不同的分析目的，存款可以按照不同的标准来分类，一般的分类标准包括：所有权人、期限或流动性、计息方式、币种、区域等。其中，最重要的分类标准是所有权人和流动性。 1.1.1中国存款产品分类 在中国，存款通常是先按“人”（即法人和自然人）来分，然后在按期限来分，如根据《中国金融年鉴》，存款首先分为企业存款、财政存款、机关团体存款、居民储蓄存款、农业存款、信托类存款、其他存款，然后再分为活期和定期。因此，中国采取的是一种“以人为主”的“嵌套式”复合分类方法（见表1-1，1-2）。 表1-1 金融机构人民币信贷收支表 （单位：亿元） 　　　项目