第四章回归假设的二级检验.pptVIP

第四章 回归假设的二级检验:计量经济学检验 异方差性 序列相关性 多重共线性 本章学习要点： 有无不满足假设条件的可能性 若不满足假设条件，用OLS得到的估计量会发生什么偏差 用什么方法检验假设条件是否成立 补救措施 §4.1 异方差性 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi) 二、产生异方差的原因 三、异方差性的后果 四、异方差性的检验 检验思路： 2、spearman级次相关检验（等级相关系数检验） 5、怀特（White）检验 怀特检验适合任何形式的异方差，要求大样本。 基本思想与步骤（以二元为例）： （2）计算统计量nR2,n为样本容量，R2为判定系数 可以证明，在同方差假设下： 五、异方差的修正 1、加权最小二乘法（WLS） 例4.1.2， Yi=β1Xi+μi var(μi)=σ2Xi Y1i 2 1.4 0.4 1.25 0.9 X1i 0.5 0.2 0.1 0.25 0.1 一、序列相关性概念 二、自相关性产生的原因 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 一、序列相关性概念 二、自相关性产生的原因 2、模型设定的偏误