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金融计算教程 --MATLAB金融工具箱的运用 第7章 有限差分法定价 有限差分求解方法 显示法求解欧式看跌期权 离散方法 B-S公式有 整理得： 其中 矩阵形式 记矩阵 上式可以写为 也即 边界条件可以写成下面形式 已知股票价格为50元，欧式看跌期权执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.3，无风险利率为5％，试用有限元方法求解期权价格。 7.2.2显式法求解美式看跌期权 显式差分离散方式 整理得 其中 如果记 对于第个时刻现金流 有 已知股票价格为50元，美式看跌期权执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，试用显式差分法求解期权价格。 7.2.3隐式法求解欧式看跌期权 已知股票价格为50元，欧式看跌执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，试用有限元方法求解期权价格。 7.2.4隐式法求解美式看跌期权 B-S公式 整理有 已知股票价格为50元，欧式看跌执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，试用有限元方法求解期权价格。 7.2.5 Crank-Nicolson法求解 欧式障碍期权 Crank－Nicholson是显示法与隐示法之和 可以将B-S方程写成矩阵形式 例已知股票价格为50元，欧式看跌执行价为50元，到期日为5个 月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，期权障碍值是40，试用有限元方法求解欧式障碍期权价格。 * *
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