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第五章案例分析 案例一：临界值的虚拟变量设置 改革开放以来，随着经济的发展中国城乡居民的收入快速增长，同时城乡居民的储蓄存款也迅速增长。经济学界的一种观点认为，20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保障体制的变化，使居民的储蓄行为发生了明显改变。为了考察改革开放以来中国居民的储蓄存款与收入的关系是否已发生变化，以城乡居民人民币储蓄存款年底余额代表居民储蓄（Y），以国民总收入GNI代表城乡居民收入，分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系。 案例二 分布滞后模型 ——经验加权法 * 从国民总收入（GNI）和城乡居民人民币储蓄存款年底余额（Y）的折线图中，无法明显表现出城乡居民储蓄行为的变化。 从城乡居民人民币储蓄存款增加额（YY）的折线图可以看出，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特征：在1996年和2000年有两个明显的转折点。 从国民总收入（GNI）与居民储蓄的增量（YY）的散点图可以看出，二者的关系显然不是简单线性的，而更接近于分段线性。 引入虚拟变量DUM1和DUM2。DUM1和DUM2的选择，是以1996年、2000年两个转折点作为依据，1996年GNI为66850.5亿元，2000年GNI为88254亿元，并设定以加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量的模型： 其中： 对上式进行回归，结果如下： 参数t检验的结果显示，变量前的系数均显著地不为零，因此居民人民币储蓄存款年增加额的回归模型为： 已知1955~1974年美国制造业库存量Y和销售额X的统计资料，设定有限分布滞后模型为： 运用经验加权法，选择下列三组权数： （1）1,1/2,1/4,1/8；（2）1/4,1/2,2/3,1/4； （3）1/4,1/4,1/4,1/4。 分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。 *
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