李建平-运筹学-第15章.ppt

《运 筹 学 通 论》 云南大学数学系 李建平 2011年3月 常用的有最大期望收益决策准则和最小机会损失决 策准则。 4.1 最大期望收益决策准则 ( Expected Monetary Value, EMV ) 决策矩阵的各元素代表“策略——事件”对的收 益值。各事件发生的概率为pj ，先计算各策略的期望 收益值，然后从这些期望收益值中选取最大者，它对 应的策略为决策应选策略。即： 以例1的数据进行计算，见表6—8。 表6—8 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 80 200 140 80 20 -40 40 84?max 150 150 90 30 -30 30 76 100 100 100 40 -20 20 44 50 50 50 50 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 策 略 40 30 20 10 0 EMV 事 件 Ei Si 这时：max（0，44，76，84，80）= 84 ??S4 ， 即选择策略S4 = 30 。 EMV 决策准则适用于一次决策多次重复进行生产 的情况，所以它是平均意义下的最大收益。 4.2 最小机会损失决策准则(Expected Opportunity Loss ,EOL） 矩阵的各元素代表“策略——事件”对的机会损失 值，各事件发生的概率为pj ，先计算各策略的期望 损失值： 然后从这些期望损失值中选取最小者，它对应的策略 应是决策者所选策略。即： 表上运算与上述相似。 4.3 EMV 与 EOL 决策准则的关系 从本质上讲EMV 与 EOL 决策准则是一样的，它 们之间的关系是： 设aij为决策矩阵的收益值。因为当发生的事件的 所需量等于所选策略的生产量时，收益值最大，即在 收益矩阵的对角线上的值都是其所在列中的最大者。 于是机会损失矩阵可通过以下求得，见表6—9。 表6—9 ann-ann ? ann-a2n ann-a1n pn En …… E2 …… a22-an2 a11-an1 Sn …… ? ? ? …… a22-a22 a11-a21 S2 …… a22-a12 a11-a11 S1 策 略 …… p2 p1 E1 Ei Si 第 i 策略的机会损失为： EOLi = p1(a11-ai1) + p2(a22-ai2) + ┅┅ + pn(ann-ain) = p1a11 +p2a22 + ┅┅ + pnann – (p1ai1 +p2ai2 + ┅┅ + pnain) = K -(p1ai1 +p2ai2 + ┅┅ + pnain) = K – EMVi 故当 EMV 为最大时，EOL 便为最小。所以在决 策时用这两个决策准则所得结果是相同的。 4.4 主 观 概 率 风险决策时决策者要估计各事件出现的概率，而 许多决策问题的概率不能通过随机试验去确定，根本 无法进行重复试验。如估计某企业倒闭的可能性，只 能由决策者根据他对这事件的了解去确定。这样确定 的概率反映了决策者对事件出现的信念程度，称为主 观概率。客观概率论者认为概率如同重量、容积、硬 度等一样，是研究对象的物理属性。而主观概率者则 认为概率是人们对现象的知识的现状的测度，而不是 现象本身的测度，因此不是研究对象的物理属性。 主观概率论者不是主观臆造事件发生的概率,而是 依赖于对事件作周密的观察，去获得事前信息。事 前信息愈丰富，则确定的主观概率就愈准确。主观 概率论者并不否认实践是第一性的观点。所以主观 概率是进行决策的依据。确定主观概率时，一般采 用专家估计法。 4.5 修正概率的方法——贝叶斯公式的应用 前面曾提到决策者常常碰到的问题是没有掌握充 分的信息，于是决策者通过调查及做试验等途径去 获得更多的更确切的信息，以便掌握各事件发生的 概率。这可以利用贝叶斯公式来实现，它体现了最 大限度地利用现有信息，并加以连续观察和重新估 计。其步骤为： (1)先由过去的经验或专家估计获得将发生事件的事前 （先验）概率。 (2)根据调查或试验计算得到条件概率，利用贝叶斯 公式： 计算出各事件的事后（后验）概率。 第五节????? 效用理论在决策中的应用 5.