数学金融学预备知识.docVIP

预备知识 设为概率测度空间 (一) 随机变量的概率测度积分 定义1.0.0 (1) 若简单随机变量,其中(或)为的一个剖分,若存在,则称该值为在概率测度空间上的积分,记 . (1.0.1) (2) 若为非负可测随机变量,且非负简单随机变量列满足 ,若存在,则称该极限为在概率测度空间上的积分,记 . (1.0.2) (3) 若为可测随机变量,设,,若存在,则称该值为在概率测度空间上的积分,记 . (1.0.3) 注: 10 , 20 设. 若离散型随机变量分布律为,则; 若连续型随机变量的概率密度为,则. 40 (二) 随机积分 1.随机积分 定义1.0.1 设、(,或)为随机过程,令 其中. 若 存在,则称该极限为的关于随机积分.记为 ,. (1.0.4) 2. Lebesgue积分 定义1.0.2 设为随机过程,,,则(1.0.4)为 若 存在,则称该极限为的Lebesgue积分.记为 . (1.0.5) 3. Ito积分 定义1.0.3 在域流的概率空间上的一个-值-适应的随机过程()称为标准的始于0的一维Brown运动(简称标准的Brown运动),若满足 (1) (2) ,在上连续; (3) 对,均有; (4) 对,均有与独立,即对及,均有 注: 若服从标准的Brown运动,则 10增量具有平稳性,即与分布相同,记为. 20 具有独立增量,即对,相互独立.事实上:对,均有,又与独立,则 . 30 对,均有 (1.0.6) 从而得到 (这是因为: 若关于-域与(是的-子域与独立.又 故, 所以与独立; ② 对, 所以,) 40 若,记,则当时, (1.0.7) (1.0.8) (事实上,令 ) 推论 . (1.0.9) 定义1.0.4 设是二阶矩过程(若对每一个,二阶矩均存在,则称随机过程为二阶矩过程), (,或)为一维Brown运动,若存在, 则称 ,. (1.0.10) 为关于的Ito积分. (三) Ito过程和 Ito引理 1. Ito过程 (1) 设d 维随机变量取值于Rd . 设服从d 维正态分布,其中, 则, ① 连续型d 维随机变量的概率密度为 ; ② ; ③ 为与的相关系数,; ④ 为对角矩阵,相互独立; (2) 标准的始于0的维Brown运动. 定义1.0.4 称()维随机过程(,或)服从标准的始于0的维Brown运动(简称标准的维Brown运动),若满足 (1) 具有独立增量,即对任何,相互独立; (2) ,在上连续; (3) ,,I是阶单位矩阵 (4) . 注: 10 ,,,. 20 服从Brown运动,,. 30 相互独立 (3) Ito过程 定义1.0.5 若随机过程满足 (1.0.11) () 其中,为带域流的概率空间上的一个d 维标准Brown 运动,其中为Brown 运动生成的自然-域流.则称随机过程为Ito过程(广义布朗运动). 2. Ito引理 定理1.0.6 (Ito引理)若随机过程为广义Ito过程,且具有二阶连续偏导数,则 . (1.0.12) 证明: ① . (1.0.13) ② ,其中为的高阶无穷小. 令,则 . (1.0.14) ③ , (1.0.15) 又 ,其中为的高阶无穷小 ∴ .▲ 例