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第一章 随机过程的基本概念
1.设随机过程 ,其中是正常数,而是标准正态变量。试求(t)的一维概率分布
解:∵ 当 即 即 时
若 即 时
当 时
此时
若 时
同理有
综上当: 即 时
2.利用投掷一枚硬币的试验,定义随机过程为
假定“出现正面”和“出现反面”的概率各为。试确定的一维分布函数和,以及二维分布函数
解:(1)先求
显然
随机变量的可能取值只有0,1两种可能,于是
所以
再求F(x,1)
显然
所以
计算
于是
3.设随机过程共有三条样本曲线
且试求随机过程数学期望EX(t)和相关函数Rx(t1,t2)。
解: 数学期望
相关函数
4.设随机过程
其中X是具有分布密度f(x)的随机变量。试求X(t)的一维分布密度。
解:对于任意 t0 因为
∴ 当x0时
∴
当时
∴ 随机过程的一维分布密度为
5.在题4中,假定随机变量X具有在区间(0,T)中的均匀分布,试求随机过程的数字期望和自相关函数
解:∵ 随机变量X的概率密度函数为
因此:
6.设随机过程在每一时刻t的状态只能取0或1的数值,而在不同时刻的状态是相互独立的,且对于任意固定的t有
其中0p1。试求X(t)的一维和二维分布,并求x(t)的数学期望和自相关函数
解:一维分布
二维分布:
X(t)的数字期望
随机过程X (t)的自相关函数为
且;且;且
7.设是独立同分布的随机序列,其中的分布列为
Xj J=1,2,… P 定义。试对随机序列求
(1)Y1的概率分布列;(2)Y2的概率分布列;(3)Yn的数字期望;
(4)Yn的相关函数RY(n, m)。
解:(1)∵ Y1=X1 故概率分布则为
(2)∵ 可能的取值为0或2,-2
=
(3)的数字期望为
(4)自样关函数
当m≥n 时
∵ (相互独立)
∵
∴
∴ 当m≥n 时
8.设随机过程的数字期望为协方差为,而是一个函数。试求随机过程的数字期望和协方差函数。
解:随机过程的数字期望为
的协方差函数为
而
∴
思考:有没有更为简单的方法呢?
9.给定随机过程,对于任意一个数,定义另一个随机过程
试证:的数字期望和相关函数分别为随机过程的一维和二维分布函数。
证明:设的一维和二维概率密度分加别为和
则
若考虑到对任意的是离散型随机变量,则有:
10.给定一个随机过程和常数a,试用的相关函数表示随机过程的相关函数。
解:根据定义
11.设随机过程 ,其中是正常数,A和Ф是相互独立的随机变量,且A服从在区间[0,1]上的均匀分布,而服从在区间[0,2π]上的均匀分布,试求的数字期望和相关函数。
解:
12.设随机过程,其中在区间中均匀分布的随机变量。试求的数字期望和协方差函数。
解:∵ 是区间上均匀分布的随机变量,于是的概率密度为
因此的数字期望为:
当时
求其协方差函数:
当且时
当且时
当但即时
类上当时
当时
当时
13.设随机过程(随机变量),向,,试求的数字期望和协方差。
解:
14.设随机过程,向随机矢量的协方差阵为,试求的协方程函数。
解:
而
15.设随机过程其中X,Y,Z只是相互独立的随机变量,各自的数学
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