《概率论与数理统计》课件之12.pptVIP

* §3.5 二维随机变量函数的分布 已知r.v.( X ,Y )的概率分布 g(x, y) 为已知的二元函数, 转化为( X ,Y )的事件 §3.4 问题 方法 求 Z = g( X ,Y )的概率分布 当( X ,Y )为离散r.v.时, Z 也离散 当( X ,Y )为连续r.v.时， 其中 的几何意义： Dz 例1 设二维 r.v. ( X,Y )的概率分布为 X Y pij -1 1 2 -1 0 求 的概率分布 离散型二维 r.v.的函数 离散型 解 根据( X,Y )的联合分布可得如下表格： P X +Y X -Y X Y Y / X ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 0 -1 2 1 3 2 1 0 -1 0 -2 0 1 0 -1 0 -1/2 0 故得 P X+Y -2 -1 0