期货交易风险管理概述.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * 风险通知操作流程 通知时间 通知范围 通知标准 结算后 盘中 风险通知内容 风险通知操作流程 风险率＜100％ 强平结果确认 一般行情下 极端行情下 风险通知操作流程 处理 时间 不约定 随时 集合竞价 风险账户 不可两日在交易所线 不破坏套利组合持仓 盘中 资金缺口 处理 范围 处理 标准 处理 原则 风险处理操作流程 风险处理操作流程 温馨提示 　熟悉并了解《交易所风险控制管理办法》 　关注账户持仓及资金变动 　适时调整交易策略，及时申请套期保值交易头寸 联系电话：0755 联系 QQ 李喆) 互相支持 携手共进 中国国际期货有限公司 CHINA INTERNATIONAL FUTURES CO.,LTD. 地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋15层 电话：0755网址： 谢谢！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 中国国际期货有限公司 CHINA INTERNATIONAL FUTURES CO.,LTD. 交易风控管理总部 李喆 lizhe@ 交易风控管理概述 　交易运作 工作内容 　日常运作 　交易 　交割及仓单 　套期保值 工作内容：日常运作 　权限维护：开户/销户 　客户管理：调整状态 　编码管理：注销编码 　传递信息：收发交易所文件 工作内容——交易 　期货术语 　开仓：开始买入/卖出期货合约的交易行为（建仓） 　持仓：在实物交割到期前，自行持有的期货合约（头寸） 　平仓：为了结手中合约进行反向交易的行为（对冲） 　保证金：期货合约价格×保证金比率 　权益：持仓保证金+可用资金±平仓盈亏±浮动盈亏 　风险率：权益/保证金×100％ 工作内容——交易 　期货常识 　集合竞价：08:55-09:00（商品）;09:10-09:15（金融） 　交易时间： 　　　　上午：09:00-11:30（商品）;09:10-09:15（金融） 　　　　下午：13:30-15:00（商品）;13:00-15:15（金融） 盘中休息：10:15-10:30（商品）;14:10-14:20（上海） 　交易方式：网上交易、现场交易、电话交易 　交易要素：账号、合约、方向、数量、开/平仓、交易编码 工作内容——交易 　期货常识——品种代码 大连 名称 豆一 豆二 豆粕 豆油 玉米 棕榈油 聚乙烯 聚氯乙烯 代码 a b m y c p l v(pvc) 合约单位 10T 10T 10T 10T 10T 10T 5T 5T 上海 名称 铜 铝 锌 黄金 天胶 燃料油 螺纹钢 线材 代码 cu al zn au ru fu rb Wr 合约单位 5T 5T 5T 1000G 5T 10T 10T 10T 郑州 名称 强麦 硬冬麦 白糖 棉花 菜籽油 精对苯 二甲酸 早籼稻 代码 WS WT SR CF RO TA(PTA) ER 合约单位 10T 10T 10T 5T 5T 5T 10T 工作内容——交易 　现场交易 　现场填单 　窗口递单 　交易员报单 　交易员回单 　确认结果 工作内容——交易 　电话交易 　客服热线：400　8888　160 　委托：发出交易需求 　核定：身份与指令内容确认 　回报：指令结果 　复核：持仓信息 工作内容——交割及仓单 　实物交割：期货合约买卖双方于合约到期时，通过期货合约标的物的所有权转移，了结未平仓合约 　仓单业务：仓单注册、仓单转让、仓单质押、仓单抵押、期货转现货、仓单注销（提货） 工作内容——套期保值 　套期保值的概念 　　即买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。 工作内容——套期保值 　套期保值的类型 　买入套期保值：指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失； 　卖出套期保值：指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失。 工作内容——套期保值 　套期保值的意义 　　通过套期保值，企业可以利用期货市场为生产经营进行保险，减少原料成本，稳定销售收入，保证生产经营活动的可持续发展。风险不仅很小，还是一种有效的避险工具。 工作内容——套期保值 　套期保值持仓的优势 　期货持仓额度无限仓 　上海品种可享受交易所保证金优惠 温馨提示 　熟悉并了解《交易所规则》 　严格遵照交易所各项规则及公司制度要求申办业务 　风险控制 工作职能 　风险预警 　风险通知 　风险处理 工作内容 风险管理制度简述 风险通知流程 风险处理流程 温馨提示 风险管