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中信稳定双利债券型证券投资基金 2011年第2季度报告 2011年6月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1重要提示 §2基金产品概况 中信稳定双利债券 基金主代码 288102 交易代码 288102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月20日 报告期末基金份额总额 1,366,850,723.69份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，投资目标是在强调本金稳妥的基础上，积极追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策走势及利率走势的综合判断，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，采取顺势策略控制组合久期的波动范围，充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率，实现基金的保值增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80%×中信全债指数+20%×税后一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 15,046,061.59 2.本期利润 -14,966,937.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0108 4.期末基金资产净值 1,378,189,910.84 5.期末基金份额净值 1.0083 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ -1.05% 0.12% 0.59% 0.03% -1.64% 0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理 2009-2-4 - 10年 英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、原中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 4.3.3异常交易行为的专项说明 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2报告期内基金的业绩表现 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 74,799,044.75 4.03 其中：股票 74,799,044.75 4.03 2 固定收益投资 1,735,627,911.04 93.58 其中：债券 1,735,627,911.04 93.58 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 17,647,869.31 0.95 6 其他各项资产 26,575,086.53 1.43 7 合计 1,854,649,911.63 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A - - B 采掘业 - - C 制造业 60,640,111.92 4.40 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,268,111.92 2.78 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 22,372,000.00 1.62 C8