基于累积前景理论和随机加权法的随机多准则决策方法.pdfVIP

决策 参考 基于累积前景理论和随机 加权法的随机多准则决策方法 胡军华，杨 柳 （中南大学商学院，长沙410083） 摘 要：针对准则权重完全未知、准则值部分缺失的随机多准则决策问题，文章提出了一种基于累积前景 理论和随机加权法的决策方法。该方法引入决策者的风险偏好态度，首先通过随机加权法模拟准则值的经验 分布函数，根据分布函数计算前景值。然后由信息熵确定准则权重，并根据集结算子计算备选方案的综合前景 值并排序。最后通过一个可靠性评估实例验证了该方法的有效性。 关键词：随机多准则决策；累积前景理论；随机加权法；集结算子 中图分类号：C934 文献标识码：A 文章编号：1002-6487（2012）21-0059-04 也逐渐兴起，如基于区间粗糙算子的粗糙随机多准则决策 0 引言 方法，基于期望值-混合熵的区间概率模糊随机多准则决 策方法；而概率部分完全不确定的随机多准则决策方法的 在现实世界中，因为环境的不确定性和复杂性，随机 研究比较少，该方法对缺失值的处理，通常利用回归分析和 多准则决策问题广泛存在。在随机多准则决策问题中，准 基于贝叶斯推理等方法，采用可能值进行填充。随机加权 [1] 则值概率分布有确定、模糊确定和部分完全不确定三种情 法 是在Bootstrap法基础上，通过对观测数据的重新抽样产 况。对于概率分布确定的随机多准则决策方法的研究比 生再生样本，进而估计分布参数的一种有效方法。随机加 较多，如随机优势方法、随机多目标可能度方法SMAA等； 权法对概率密度函数未知的随机多准则问题进行处理时， 对于概率模糊确定的随机多准则决策方法的研究近年来 可以有效估计出其分布特征，将概率未知问题转化为概率 基金项目：教育部人文社会科学研究规划基金项目（11YJA630031）；湖南省哲学社会科学基金项目（11YBB380） 作者简介：胡军华（1967-），男，江西高安人，博士，副教授，研究方向：决策与评价理论方法。 表1 x V( ;b)取值 x=0.3 σ=0.1 σ=0.3 σ=0.9 x=0.4 σ=0.1 σ=0.3 σ=0.9 参考文献： ρ=-0.4 0.1078 0.1905 0.2931 ρ=-0.4 0.1279 0.2319 0.3867 [1]YangHailiang,ZhangLihong.OptimalInvestmentforInsurerwith ρ=-0.5 0.1348 0.2011 0.2964 ρ=-0.5 0.1617 0.2454 0.3911 Jump-diffusionRiskProcess[J].Insurance:MathematicsandEconom⁃ ρ=-0.9 0.1834 0.2228 0.3019 ρ=-0.9 0.2225 0.2726 0.3984