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随机过程模型在技术创新扩散理论中的应用 王亦虹 （天津理工学院经济与管理学院 天津 300191） 摘要：提出了随机因素在技术创新扩散中起着本质的决定作用的看法，从而认为技术创新扩散是一个随机性马尔柯夫过程，并且建立了显性和隐性创新技术的扩散模型。 关键词：随机；模型；技术创新；扩散 中图分类号： 文献标识码：A 文章编号：(2003)01-0001-05 狭义的技术创新是指与新产品的制造、新工艺过程或设备的首次商业应用有关的技术的、设计的、制造及商业活动。它包括（1）产品创新；（2）过程创新；（3）扩散。其中，技术扩散指创新通过市场或非市场的渠道的传播。没有扩散，创新便不可能有经济影响。① 而技术创新扩散理论主要研究影响高新技术在其潜在采纳者之间传播、推广的因素及其变化规律，并建立数学模型求解。 技术创新扩散的轨迹中充满随机因素 1.1 潜在采纳者是异向结构。美国技术管理学专家Von Hippel指出，高技术产品的扩散在潜在采纳者（用户）身上表现的行为极不相同：少部分是先驱者，大多数为跟随者。Rogers在其技术创新扩散的经典著作中根据采纳新技术与新产品通常要经历的认识、产生兴趣、评价、试验、采纳的先后顺序，将潜在采纳者根据其行为表现分为五大类：创新者、早期采纳者、早期多数、后期多数和滞后者，并认为当采纳者足够多时，可近似用正态分布描述采纳者的分类情况。 上述分析表明，潜在采纳这是异向结构，对于技术导向性越强的产品，特别是高技术产品，这种相异性就越大。 1.2 高技术和高技术产品本身在性能、指标、质量上存在的不确定性。 1.3由技术环境、政策环境和社会心理环境等引发的技术创新扩散过程中的环境因素风险。 1.4此外，由上述随机特性产生的采纳者在采纳行 为、采纳时间等方面存在的随机性。 由此可见，随机因素在技术创新扩散中起着本质的决定作用，上述随机特性反映了在扩散模型中将导致扩散结构上的随机性，此时对于任一时间的累积采纳X(t)（t时刻该产品的累积采纳量或累积销售额、累积采纳技术的企业数）应该用一随机变量表征，即{X(t)；t≥0}为一随机过程。例如，在一定条件下可将高技术扩散问题转化为纯生过程描述。 在考虑技术创新扩散过程中影响群体增长的大量随机性因素后，可以认为这一过程充满着控制、反馈、反复，这与马尔柯夫链的过渡类状态有着相似之处，因此可将技术创新扩散认为是一个随机性马尔柯夫过程，即从一个时刻t到下一个时刻的状态变化是随机的。在群体数目较大或扩散时间t的单位选取较大时，我们假定群体数目的变化在时间上是连续的，可以建立一个随机过程模型研究。 显性创新技术的扩散模型 2.1 模型假设 在新技术、新发明中，有一类技术发明被某企业采纳后，很容易被其它潜在采纳者了解和知道，我们把这种技术称为显性创新技术。 可以对这种显性创新技术的扩散过程建立随机模型，其它的假设还有： a） 企业均匀分布，创新扩散的方式主要是交流和接触； b） 企业总数为n+1，X(t)为t时刻潜在的新 技术采纳者，即未采纳新技术的企业数，它是一个随机变量； c） 设μ为技术扩散率（为常数），在时段[t, t+Δt]内发生一次技术扩散的概率与潜在的技术采纳者数X(t)，以及新技术采纳者数[n+1-X(t)]成正比,为 μx(n-x+1)Δt，记λx=μx(n-x+1)。 d） 在时段(t, t+Δt)内发生二次和二次以上的技术扩散概率为o(Δt)； e） 在时段(t, t+Δt)内不发生技术扩散的概率为1-μx(n-x+1)Δt+ o(Δt)； f） 技术创新扩散是从某一个企业开始的。 2.2 模型的建立 Px(t)是指未采纳技术创新的企业X(t)在t时刻数目为x的概率，即Px(t)=P[x(t)=x]，根据以上假设及全概率公式，令Δt→0，得： （1） x=0,1,…,n-1 ； x=n时， （2） 初始条件为： （3） 2.3 模型的求解 令qx(z)表示Px(t)的Laplace变换，方程（1）、（2）的形式解由Laplace逆变换给出： 或者改写为： 其中Zk为qxexp(zt)的一个一阶奇点， zk =-μk(n-k+1)。 令zk =-μk(n-k+1)，由留数定理得：  （4） X(t)的期望表达式为： （5）  隐性创新技术