GPD模型与巨灾保险.pdfVIP

目录 摘 要i ABSTRACTii 第一章 绪论1 §1.1 论文背景1 §1.2 国内外研究综述2 §1.3 研究思路和创新3 第二章 GPD 模型简介5 §2.1广义极值分布5 §2.2 GPD模型及其极限定理6 2.2.1 广义Pareto分布6 2.2.2 PBDH定理9 §2.3厚尾分布的特点及其诊断10 第三章 极值参数估计12 §3.1 门限值的选取12 3.1.1门限值的估计12 3.1.2模型的检验13 §3.2 γ ，σ 的估计16 §3.3 尾部风险指标的估计19 3.3.1 VaR的概念19 3.3.2 VaR的估计20 3.3.3 ES的估计21 3.3.4 omega指标22 第四章 GPD 模型在巨灾保险中的应用25 §4.1 EP曲线25 §4.2 巨灾再保险28 结束语31 参考文献32 致 谢34 摘 要 极值理论在许多领域有着广泛的应用，主要有两类常用的模型：BMM 模型 和 GPD 模型。本文讨论了第二种模型，分析了广义 pareto 分布的性质并阐述了 模型的应用。采用不同的方法估计参数和各种风险指标，同时进行比较分析。 风险无时不在，无处不在，巨灾风险的发生给社会造成了巨大损失，如果能 够采取各种方法和模型定量分析巨灾风险，将对保险和风险管理带来很大的帮 助，本文试图从这一方面进行一次尝试。 文章共分为四章。第一章是本文选题的背景；第二章简单介绍了 GPD 模型 的性质及厚尾分部的诊断方法；第三章给出了广义 pareto 分布的参数估计方法和 各种风险指标的计算方法，新提出 omega 指标的良好性质和应用；第四章重点 介绍 GPD 模型在巨灾保险中的应用。 关键词：广义 pareto 分布；GPD 模型；VaR ；omega 函数；巨灾风险；EP 曲线；巨灾再保险。 i ABSTRACT Extreme Value Theory has a wide range of applications in many fields. There are mainly two types of commonly used model: BMM model and GPD model. The second model is discussed in this paper which analyzes the nature of the generalized pareto distribution and describes the application of the model. The paper uses different methods to estimate parameters and various risk indicators, at the same time conduct a comparative analysis. Risks exist ever, everywhere. The occurrence of catastrophic risk to society causes huge losses. If we can adopt various methods and quantitative analysis of catastrophic risk model, it will bring great help to insurance and risk management. On the one hand, this paper attempts to carry out a t