计量经济学考试题.docVIP

一、单选题。 1.经济计量模型是指(?) ? A.投入产出模型??????????????? B.数学规划模型 ? C.包含随机方程的经济数学模型? D.模糊数学模型 .回归分析中定义的( ) ? A.解释变量和被解释变量都是随机变量 ? B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 ? C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 ? D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 B. C. D. 4. D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础： D.W= ，如果D.W值越接近于2,正确的是（ C ） A则表明存在着正的自相关 B则表明存在着负的自相关 C则表明无自相关 D无法表明任何意义 5.容易产生异方差的数据为(???C?) ? A.时序数据?????????? B.修匀数据 ? C.横截面数据???????? D.年度数据 ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 7.半对数模型参数的含义是（ DD ） A. Y关于X的弹性 B. X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动 C. Y关于X的边际变动 D. X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 8. 已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( D D) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 9. 现用OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( BB ) A． B． C． D．在回归直线上 10. Goldfeld-Quandt检验法可用于检验( A A) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 11. 用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( D ) A.0≤DW≤1 B. -1≤DW≤1 C. -2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 12. 在模型 的回归分析结果报告中，有 F=263489.23，，F的P值=0.000000，则表明（ CC ） A、解释变量X1t 对Yt的影响是显著的. B、解释变量X2t 对Yt的影响是显著的. C、解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的. D、解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显著 13. 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ A ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 14.回归模型在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因 是（ C ） A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立 C. 零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立 15. 应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ B ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回 16. 在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是则Var()是下列形式中的哪一种?( B ) A. B. C. D. 17. 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ B ） A．异方差问题 B. 多重共线性问题 C．序列相关性问题 D. 设定误差问题 18.回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘法则是指（ DD） A.使达到最小值。 B. 使 达到最小值 C.使 达到最小值。D.使达到最小值 19.对于一个含有截距项的计量经济学模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（BB） A.m B.m-1 C.m+1 D.m-k 20.回归模型中具有异方差性时，仍然使用OLS估计模型，则以下说法正确的是（A）