基于g-h分布度量银行操作风险.pdfVIP

第31卷第12期 系统工程理论与实践 V01．31．No．12 2011年12月 Dec．．2011 SystemsEngineering—TheoryPractice 文章编号：1000一6788(2011)12—232l—07中图分类号：C931 文献标志码：A 基于g-h分布度量银行操作风险 司马则茜，，蔡晨z，李建平z 摘要根据银行操作风险厚尾性的特点，采用具有厚尾特点的g—h分布度量了银行的操作风险． 在实际运用中根据g山分布定义，修正了nkey分位数估计；依据操作风险的高频低危和低频高危 的特性，提出了损失区间法确定损失次数参数．在g．h分布特性的基础上，得出了g—h分布的随机 和的在险值．利用我国银行公开披露的操作风险损失数据进行了实证分析，结果表明提出的估计法 能较好地拟合g—h分布的参数．研究结果对于我国银行定量管理操作风险具有启示作用． 关键词银行；