基于协整的股指期货跨期套利策略模型X.pdfVIP

( ) 第26卷第12期 总第180期 　　　　 　　系　统　工　程 V o l. 26, N o. 12 2008年12月　　　　　　　　　　 　 　 Sy stem s Eng ineer ing D ec. , 2008 ( ) 文章编号: 100 14098 2008 基于协整的股指期货跨期套利策略模型 仇中群, 程希骏 ( 中国科学技术大学 统计与金融系, 安徽 合肥　230026) 摘　要: 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计