Copula-EGARCH模型及投资组合的时变风险价值估计.pdfVIP

第 29卷 第 5期 VOI．29NO．5 JournaIofShandOngUniversityofScienceandTechnology 2010年 10月 oct．201O NaturalSoienCe Copula。E·GARCH 模型及投资组合的 时变风险价值估计 李述 山 (山东科技大学 信息科学与工程学院，山东 青 岛266510) 中图分类号 ：F224 文献标 志码 ：A 文章编 号 ：1672—3767(2010)05—0097—05 Copula—EGARCH M odelandEstimationofTime-varyingVaR forPortfolio LIShu—shan (CollegeofInformationScience