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第 24 卷第 4 期 统计研究 Vol. 24 , No4
2007 年 4 月 Statistical Research Apr. 2007
多重假设检验及其在经济计量中的应用
刘乐平 张 龙 蔡正高
( ) ( )
内容提要 :基于错误发现率 FDR : False Discovery Rate 的多重假设检验 MHT:Multiple Hypothesis Testing , 已成为
一种有效解决大规模统计推断问题的新方法。本文以错误控制为主线 ,对多重假设检验问题的错误控制理论、方
法、过程和最新进展进行综述 ,并对多重假设检验方法在经济计量中的应用进行展望。
( ) ( )
关键词 :多重假设检验 MHT ;错误发现率 FDR ;经济计量学 ; q值
( )
中图分类号:C812 文献标识码 :A 文章编号 :1002 - 4565 2007 04 - 0026 - 05
A Multiple Hypothesis Test and Its Application in Econometrics
Liu Leping Zhang Long Cai Zhenggao
Abstract :It is common in econometric applications that several hypothesis tests are carried out at the same time. The paper
reviews the theory and procedures of multiple hypothesis testing (MHT) , summarizes the recent developments of false discovery
rate and finally prospects the application of MHT in econometrics.
Key words :Multiple hypothesis testing ; false discovery rate ; econometrics ; qvalue
(
设检验作为一个整体 称为一个检验族 : Family
一、引言
wise) ,然后对这个检验族中的每个假设同时进行检
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