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文华财经 研究部 回测 止损/止盈与资金管理的实现方案 编写要点 认识程序化交易 WH8程序化功能简介 第一章 认识程序化交易 讨论 1.你为什么选择做交易？ 2.什么因素会影响你的交易？ 3.你如何应对？ 程 序 化 交 易 程序化交易的优势 人性的弱点源自于不信任，而不信任又是因为不能全面了解。如果不能在对交易系统全面认识的基础上，建立理性的信任，程序化交易仍无助于克服人性的弱点。 为什么 程序化交易可以克服人性的弱点 了解模型 优化模型 研究行情 回测 计划你的交易 交易你的计划 总结 第二章 WH8程序化功能简介 交易的过程 WH8程序化功能 1 功能说明： 信号预警盒子实现的是半自动交易的功能。适用于需要实现“在模型发出信号时，弹出预警窗口，经人工确认后再下单”的交易者。 在盒子中加载预警模型后，盒子可以在后台运行，前台的操作不会影响预警信息的发出。 2 功能说明： 普通条件要求交易者处理信息，只能实现固定价格或者时间条件。而公式条件单的处理过程则是由WH8完成的，所以公式条件单可以实现复杂条件判断。 公式条件单中的交易条件全部触发之后就自动终止。 公式条件单适用于交易系统无法完全量化的交易者。交易者可以将可量化部分的交易通过程序执行，对于不可量化的部分则通过主观判断手动执行。 例如，你主要通过盘感判断是否入场（无法量化），出场条件是均线金叉或者死叉。但是你总是在应该进行止损的时候犹豫，最终错过了最佳止损时机。这种情况下，你就可以量化止损条件，编写成一个公式条件单模型，在你手动开仓后，将这个公式条件单加载运行，帮你进行止损。 一个公式条件单只能进行一种交易。例如，一个公式条件单中有了买开仓的条件后，就不能再有除买开仓之外的条件，如果还要执行其他非买开仓的条件，需要新建公式条件单。 公式条件单最后需要加上CONDITION_ORDER; 公式条件单需要加载在模组中运行。 3 过滤模型：简单的非加仓策略。 非过滤模型：具有灵活资金管理功能的加仓策略。 高频模型：可以处理市场微观行情数据。 3.1 过滤模型 过滤模型是具备完备的入场和出场策略的交易系统，从而可以进行全自动程序化交易。 过滤模型要求开平仓条件相互对应：在开仓之后只能出现平仓信号，只有在平仓信号出现之后才能发出新的开仓信号。开仓之后，未平仓之前，新的开仓信号会被过滤。这里的交易手数也是固定的，开多少手就会平多少手。 过滤模型不支持锁仓。 过滤模型最后需要加上AUTOFILTER; 过滤模型需要加载模组中运行。 3.2 非过滤模型 一般来说，如果资金量较大，且交易周期跨度长的交易者需要使用非过滤模型。非过滤模型适用于以下几种情况： ①每一笔交易需要指定（或者计算）下单手数； ②需要实现灵活的资金管理方案； ③需要实现加仓或者减仓策略； 非过滤模型交易指令后需要指定（或者计算）交易手数。非过滤模型开仓后，再满足其他同方向的开仓条件可以进行加仓。非过滤模型不支持锁仓。 非过滤模型最后不需要AUTOFILTER; 非过滤模型需要在模组中加载运行。 3.3 市场微观情数据 高频交易 高频策略适用于基于市场微观结构进行交易的投资者。 在日内秒周期平台上，可以使用日内高频函数获取盘口的多档挂单、大单、主动买/卖成交量、其他市场微观行情数据。 交易者还可以使用独立运行的下单组件实现高频交易。 日内秒周期模块中可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试。 高频模型必须加载在日内秒周期模块中运行。 量能周期 4 组合交易简单的说就是通过不把鸡蛋放到同一个篮子里分散风险，实现稳定盈利。 多合约交易和多策略交易，都属于组合交易的范畴。合约之间关联性越高，多合约交易平滑资金曲线的效果越差。多策略交易，例如趋势策略和震荡策略的组合，当行情不好的时候模型之间盈亏互抵，行情好的时候共同盈利，从而达到平滑资金曲线的效果。 如何选择投资组合是交易者需要研究的重点。交易者可以直接通过组合测试的功能研究组合的交易效果。 组合交易 第三章：编写要点 1. 麦语言语法 1、除系统函数和参数之外的变量必须有定义。变量名称不能重复： ①变量名称不能与系统函数重复； ②变量名称不能与参数名重复； ③变量名称之间不能重复； 2、英文半角输入法的大写状态下编写代码； 3、每个语句应该以分号结束；（跨周期函数#IMPORT是个例外） 小语法