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1·46 · 《数量经济技术经济研究》2006 年第 5 期
同期相关面板数据退势
单位根检验的小样本性质①
白 仲 林
( 吉林大学数量经济研究中心 、天津财经大学)
【摘要】本文基于 SU R 回归将时间序列的两种单位根检验 (AD F GL S 检验)
推广到面板数据 , 得到了同期相关面板数据退势单位根检验 , 称为 SU R AD F
GL S 检验 。通过蒙特卡洛试验研究发现 , SU R AD F GL S 检验具有 良好的小样
本性质 。并且 , SU R AD F GL S 检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较
强的 “依存性”。
关键词 面板单位根检验 SUR ADF GL S 检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟
中图分类号 F224 文献标识码 A
The Finite Sample Properties of
De trending /De meaning Unit Root
Tests to Contemporaneous Correlative Panel Data
Abstract : In t hi s p ap er , unit root t e st s AD F GL S of time serie s are general
ized to cont emporaneo u s cor relative p anel dat a by seemingly unrelat ed regre ssion ,
t hey are ref er red to a s SU R AD F GL S t e st s Wit h Mont e Carlo simulation s , it i s
found t hat SU R AD F GL S t e st s have so me goo d finit e samp le p rop ertie s and are
in dep en dence o n cont emporaneou s cor relative st r uct ure of p anel dat a
Key words : Panel U nit Root ; SU R AD F GL S Te st ; Finit e Samp le Prop er
t y ; Mont e Carlo Simulation
随着经济现象的复杂化和经济学理论研究的深化 , 单纯应用截面数据或时间序列数据来
检验经济理论 、寻找经济规律和预测经济变量存在着一定的不足 。为了进一步发挥计量经济
学的作用 , 进入 2 1 世纪以来 , 经济学家在研究经济增长收敛理论 、汇率决定理论 、国际贸
易流量决定和国际 R D 溢出等理论中广泛应用动态面板数据的计量经济模型 。为了避免动
态面板数据模型估计中存在的 “虚假回归”问题 , 面板数据单位根检验理论方法及其应用研
究成为了非经典计量经济学的重要研究内容之一 。
① ( ) ( )
本文受国家社会科学基金项目 批准号 : 03BJ Y0 14 和国家自然科学基金项 目 批准号 : 7057 1039 的资助 。
同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质 1·47 ·
一 、文献回顾
最早使用面板数据进行单位根检验的是Bhar gava 等 ( 1982) 。他们利用修正的D W 统
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