矩阵Γ分布的一个等式及其应用.pdfVIP

维普资讯 第 24卷 湖北师范学院学报(自然科学版) VoL24 第4期 JournalofHubeiNormalUniversity(NaturalScience) No．4，2004 矩阵 r分布的一个等式及其应用 李开灿 (湖北师范学院数学系，湖北 黄石 435002) 摘要：基于矩阵r分布，本文推导了这种随机矩阵相关的矩阵函数数学期望的一个等式，利用这个等式，我 们进一步获得 了矩阵r分布的一阶矩和二阶矩。 关键词 ：矩阵r分布；矩阵微分算子 ；特征值 ；矩 中图分类号 ：O212．4 文献标识码 ：A 文章编号：1009-2714(2004)04-0009—40 在多元统计分析中，由于矩阵r分布包含了Wishart分布，所以它的重要地位是不言而喻的，尽 管人们熟悉Wishart分布的许多性质 ，但是对矩阵r分布的特性认识甚微，我们不能将 Wishart分布 的性质简单的推广到矩阵r分布上 ，原因在于Wishart分布是基于正态变量的二次型定义的，所以它 的许多性质都是由正态分布变换而产生，从文献[1]的相关 内容可以看出这一点。但是矩阵r分布 是从密度函数定义的见文献[2]，所以它是否具有Wishart分布类似性质，还要从其 自身特点来讨论。 本文将要研究矩阵r分布的矩，这个 问题源于文献 [2]，它在讨论正态线性模型中协差阵的 Bayes分析时，需要求出矩阵r分布的期望，事实上，文献 [2]只进行了一半的研究，具体的期望值的 计算推导过程不严格 ，所以产生了错误的结果。对此，我们打算来解决这个问题。 在本文中，我们给出矩阵r分布的定义和一些必要的引理，推导了矩阵r分布的一个等式，通过 这个等式，我们不仅求得了矩阵r分布的期望 ，还得到了它的二阶矩。 1 基本概念与记号 文中当A=(口)是一个Pxp阶的矩阵时，A的行列式就记作IAI，用A0表示A是正定矩阵， 用AI0表示A是半正定的，一切半正定矩阵的集合记作：={A IAI0}． 若A∈，记llAll=∑iJ口；，A=(口11，口12，…，口1p，口22，口23，…，口，口33，…，口即)，设I()‘是从R NR 的可微函数 (s= )，记 (A)= ()， 垒( ) 若A=(口) ，令A(。)=(口) ，其中：口=口¨口=c口(≠．)『，同时还记(A-1)(。)=A{¨，由 此可得如下等式 ： trB(2)A(1／2)=trBA (1) 定义 1 设 F={F (A)) 是一个函数矩阵，称D 是一个矩阵微分算子如果 o2e：∑ [收稿 日期 】 20o4—o6一l6 [基金项 目】 湖北省教育厅重点项 目(2003A004) [作者简介】 李开灿 (1962一 )，男 ，湖北武汉人 ，博士 ，教授 ，研究方向：多元统计分析。 · 9 · 维普资讯 引理 1 若Q是常数矩阵，则： 1) (AQ)( = trfl； 2) (AQ)(÷)= Q+ ； 3)D(A-1Q)(÷)=一+tr(A-2Q)一÷位A廿(A-1Q)． 这个引理就是[4]的引理 3．1． 定义2 若Pxp阶的对称随机阵A有密度函数： g(A f expI ’A。 (2) 0【 其它 其中：B=(6)0，a ， (a)是多元 r函数 ，即 (a)= ‘一 ：F(-一(i一1)／2)，那么， 我