东风3号集合资产管理计划资产管理报告.DOCVIP

东风3号集合资产管理计划资产管理报告 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国建设银行于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告中的内容由管理人负责解释。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 东风3号集合资产管理计划 类型： 非限定型、存续期五年 成立日： 2009年8月21日 报告期末份额总额： 1,918,018,781.91份 管理人： 东海证券有限责任公司 托管人： 中国建设银行股份有限公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期已实现收益 79,684,727.02 每份额本期已实现净收益 0.0415 本期利润 -167,280,148.20 期末资产净值 1,883,256,995.11 期末每份额净值 0.982 期末每份额累计净值 1.079 二、本期每份额净值增长率 阶段 净值增长率 2010.4.1 -2010.6.30 -7.98% 本期净值增长率=（本期第一次分红或扩募前资产净值÷期初资产净值）×（本期第二次分红或扩募前资产净值÷本期第一次分红或扩募后资产净值）×…… ×（期末资产净值÷本期最后一次分红或扩募后资产净值）-1年季度进行减持，本将继续坚持价值投资理念，最大程度地提高投资组合的收益水平，力争为持有人获得更好的收益。 进入结构调整期，增加居民收入、扩大消费需求是根本。我们相信未来将会有一系列相关措施，对消费进行进一步的持续扶持。中长期来看，中国消费信贷市场的发展，政府公共教育和医疗支出的增加，社会保障体系的完善，新农村建设的实施和推进，中西部消费潜力的释放，以及其它推动消费的政策和结构性改革，将对居民消费起到有力的推动作用。本集合计划重点关注消费服务的领域包括：汽车、家电、食品饮料、商业零售、酒店旅游、品牌服装、医药等。 人口老龄化2001年开始逼近中国，未来中国人口的年龄和收入结构都将面临显著的转变，这将对社会各产业产生根本的冲击，我们重点关注人口老龄化相关受益产业，如医疗器械、保险、旅游等产业。 2009年国家就振兴科技和自主创新出台了一系列相关刺激政策，涉及行业包括集成电路、平板显示、移动通信、数字电视、计算机和下一代互联网、软件信息服务振兴政策。 具体策略上看，高成长性和竞争力是选择科技股的基本出发点。本集合计划重点关注科技研发投入力度大、拥有自主知识产权、产品科技含量高、竞争力较强的优势企业，特别是围绕国家扩大内需、政府政策刺激的主题，如通讯设备、软件公司 。  第五节 托管人报告 东风3号集合资产管理计划托管报告 （2010年4月1日-2010年6月30日） 中国建设银行根据《东风3号集合资产管理计划合同》和《东风3号集合资产管理计划托管协议》，自2009年8月21日起托管东风3号集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。 2010年第二季度期间，中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本计划名下的资金往来。 2010年第二季度期间，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督，未发现存在损害委托人利益的行为。 2010年第二季度期间，中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为。 中国建设银行复核了本计划资产管理报告(2010年第二季度报告)中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整 中国建设银行投资托管服务部 2010年07月15日 第六节 投资组合报告 一、期末净资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占净资产比例 股 票 962,334,312.98 51.0995% 基 金 237,667,731.03 12.6200% 银行存款及清算备付金合计 626,520,025.46 33.2679% 其他净资产 56,734,925.64 3.0126% 净资产合计 1,883,256,995.11 100.0000% 二、期末市值占集合计划资产净值前五名股票明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 600900 长江电力 12,200,000股 152,378,000.00 8.0912%