市场风险管理系统.doc

國立政治大學資訊管理學系 市場風險管理系統 PAGE \* MERGEFORMAT 7 PAGE \* MERGEFORMAT 7 國立政治大學資訊管理學系 國立政治大學資訊管理學系 94級畢業專題發表文件 市場風險管理系統 指導教授：謝明華教授 專案成員 沈婉婷 黃冠霖 林益民 王綉菊 劉益滄 目錄 1. 前言 PAGEREF _Ref215813214 \h 7 2. 系統簡介 PAGEREF _Ref215813251 \h 8 2.1. 系統功能 PAGEREF _Ref215813262 \h 8 2.2. 系統架構 PAGEREF _Ref215813268 \h 13 2.3. 開發環境 PAGEREF _Ref215813278 \h 15 3. 系統分析 PAGEREF _Ref215813286 \h 16 3.1. 背景圖 PAGEREF _Ref215813290 \h 16 3.2. 系統分析 PAGEREF _Ref215813295 \h 17 3.3. 需求分析 PAGEREF _Ref215813417 \h 24 3.4. 資料流程 PAGEREF _Ref215813438 \h 28 3.5. 資料庫設計 PAGEREF _Ref215813444 \h 31 3.5.1. 資料來源 PAGEREF _Ref215813452 \h 31 3.5.2. ER Model PAGEREF _Ref215813462 \h 32 3.5.3. 資訊規格需求 PAGEREF _Ref215813466 \h 36 4. 系統流程與模型設計 PAGEREF _Ref215813471 \h 54 4.1. 系統流程 PAGEREF _Ref215813477 \h 54 4.2. 風險值評價模型 PAGEREF _Ref215813483 \h 57 4.2.1. 風險值 PAGEREF _Ref215813491 \h 57 4.2.2. 模組說明 PAGEREF _Ref215813506 \h 57 4.2.3. 現值評價模型 PAGEREF _Ref215813515 \h 60 4.3. 風險報表 PAGEREF _Ref215813521 \h 63 4.3.1. 風險值比例圖 PAGEREF _Ref215813534 \h 63 4.3.2. 回溯測試圖 PAGEREF _Ref215813541 \h 64 4.4. 標準法報表 PAGEREF _Ref215813549 \h 66 4.4.1. 簡介 PAGEREF _Ref215813558 \h 66 4.4.2. 標準法之利率風險 PAGEREF _Ref215813563 \h 66 4.4.3. 標準法之權益風險 PAGEREF _Ref215813574 \h 85 4.4.4. 標準法之外匯風險 PAGEREF _Ref215813580 \h 94 5. 結論 PAGEREF _Ref215813593 \h 99 5.1. 系統評估與未來展望 PAGEREF _Ref215813599 \h 99 5.2. 心得 PAGEREF _Ref215813607 \h 100 6. 附錄 PAGEREF _Ref215818059 \h 101 6.1. 參考文獻 PAGEREF _Ref215813617 \h 101 表格目錄 表2.1回溯測試之例外數與乘數因子之關係 PAGEREF 表2_1 \h 12 表3.1 背景圖說明表格 PAGEREF 表3_1 \h 16 表3.2-1 Use Case說明－選擇投資組合 PAGEREF 表3_2_1 \h 17 表3.2-2 Use Case說明－檢視投資組合 PAGEREF 表3_2_2 \h 18 表3.2-3 Use Case說明－新增部位 PAGEREF 表3_2_3 \h 19 表3.2-4 Use Case說明－刪除部位 PAGEREF 表3_2_4 \h 20 表3.2-5 Use Case說明－匯出組合 PAGEREF 表3_2_5 \h 21 表3.2-6 Use Case說明－建立報表 PAGEREF 表3_2_6 \h 22 表3.2-7 Use Case說明－匯出報表 PAGEREF 表3_2_7 \h 23 表3.3回溯測試之例外數與乘數因子之關係 PAGEREF 表3_3 \h 26 表3.5.1-1金融商品種類 PAGEREF 表