8----非平稳过程.docVIP

非平稳过程 学习目标 掌握Unit Root的统计检验和参数估计方法 理解掌握向量自回归模型以及Granger因果关系检验的意义和Eviews的使用方法 掌握协整的统计检验和参数估计方法 单位根过程 概述 定义 通过仿真数据，感性理解单位根过程 单位根的后果 单位根的检验方法 1. DF（Dickey-Fuller）检验法 (1) 对象： 误差项系列无关 (2) 分类 情况1 回归模型 真实过程 检验步骤 ① ② 进行OLS估计，得和， 并计算DF：； ③ 查表寻找临界值 ； ④ 判断：； 。 Eviews的使用能够方法 在Eviews主界面上打开序列窗口， 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言，在出现对话框中，“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”；“Test for unit root in”选择“Level”（表示对水平序列作检验），“Include in test equation ”选择“none”（表示模型不含常数项和趋势项）， 在“Lagged differences”选择“0”（滞后差分阶数， 对于DF test， 此项应选择为“0”， ） 上机实习 仿真数据 情况2 回归模型 真实过程 统计检验步骤: 同上 Eviews的使用方法： 在Eviews主界面上打开序列窗口， 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言，在出现对话框中，“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”；“Test for unit root in”选择“Level”（表示对水平序列作检验），“Include in test equation ”选择“intercept”（表示模型含常数项）， 在“Lagged differences”选择“0”（滞后差分阶数， 对于DF test， 此项应选择为“0”， ） 上机实习 仿真数据 情况3 回归模型 真实过程 统计检验： 同上 Eviews的使用方法： 在Eviews主界面上打开序列窗口， 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言，在出现对话框中，“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”；“Test for unit root in”选择“Level”（表示对水平序列作检验），“Include in test equation ”选择“Trend and intercept”（表示模型含常数项和趋势项）， 在“Lagged differences”选择“0”（滞后差分阶数， 对于DF test， 此项应选择为“0”， ） 上机实习 仿真数据 2. 菲利普斯-培荣 (Phillips-Perron， PP) 检验法 (1) 对象： 误差项存在异方差和系列相关 (2) 分类 情况1 回归模型 真实过程 Eviews的使用能够方法 在Eviews主界面上打开序列窗口， 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言，在出现对话框中，“Test Type”选择“Phillips-Perron”；“Trunction lag”项通常选择“4”， 其他项目与DF检验类似。 上机实习 仿真数据 情况2 回归模型 真实过程 统计检验步骤: 同上 Eviews的使用方法：同上 上机实习 仿真数据 情况3 回归模型 真实过程 统计检验： 同上 Eviews的使用方法：同上 上机实习 仿真数据 3. 增广DF（ Augmented Dickey-Fuller， ADF）检验法 (1) 对象： 误差项存在系列相关 (2) 分类 情况1 回归模型 真实过程 Eviews的使用能够方法 在Eviews主界面上打开序列窗口， 选择“View/Unit Root test…”,对于情况1而言，在出现对话框中，“Test Type”选择“Augmented Dickey-Fuller”；“Test for unit root in”选择“Level”（表示对水平序列作检验），“Include in test equation”选择“none”（表示模型不含常数项和趋势项）， 在“Lagged differences”选择“0”（滞后差分阶数， 对于DF test， 此项应选择为“0”， ） 上机实习 仿真数据 情况2 回归模型 真实过程