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期权年度策略报告 期权年度策略报告 2013 年 11 月 15 日 股票期权和股指期权相关性交易策略研究 期权分析师 投资要点 夏赟 0216229 xiayun@  今年 7 月证监会在例行新闻发布会上正式公开表示，从目前情况看，在中 国开展股票期权试点的条件已基本成熟。除此之外，中金所也表示将在 11 期权分析师 月 8 日正式上线股指期权全市场仿真交易。随着股票期权和股指期权上市 范蓓 之日的临近，期权相关性交易策略也有了用武之地。 021  两只股票之间的实际相关性度量了它们之间同方向运动的相关程度，进而 fanbei@ 指数的实际相关性就是指数成分股票所有可能的两两配对相关性的平均 值