优化第23456章复习.ppt

例1: 证明集合 S = { x∣Ax = b } 是凸集，其中A为 m?n矩阵，b为m维向量。 定义：设 那么称 是 的凸组合。 定义（凸函数）: 设集合 D ? Rn 为凸集，函数 f :D?R, 若 ? x, y ? D, ? ? (0 , 1) ，均有 f(? x+(1- ?) y ) ≤?f(x)+(1- ?)f(y) ， 则称 f(x)为凸集 D 上的凸函数。 若进一步有上面不等式以严格不等式成立，则称 f(x)为凸集 D 上的严格凸函数。 当-f(x)为凸函数(严格凸函数)时，则称 f(x)为凹函数 (严格凹函数)。 定理(一阶条件): 设D ? Rn 为非空凸集，函数 f :D?R 在 D 上可微，则 (1) f在D上为凸函数? 任意x，y?D，恒有 f (y) ≥ f (x)+ ?f T(x)(y-x) (1) (2) f在D上为