中国宏观经济变量预测的实证研究——基于混合频率数据BVAR模型.pdfVIP

2014年6月 山东工商学院学报 Jun．2014 第28卷 第3期 JoumalofShandongInstituteofBusinessandTechnology Vo1．28 No．3 。 。。 。。 ‘。 ‘。 。。 。 6理论经济研究 9 doi：10．3969／j．issn．1672—5956．2014．03．001 ●o IO ●o IO ●o ●o ● 中国宏观经济变量预测的实证研究 — — 基于混合频率数据BVAR模型 袁 靖 ，孙爱玲。 (1．厦门大学 经济学院，福建 厦门361005；2．山东工商学院 统计学院，山东 烟台264005；3．烟台职业学院经 济管理系，山东 烟台264005) [摘 要]使用基于混合频率数据的BVAR，详细推导了其状态空间形式、贝叶斯推断和样本外预测，并对中国 主要宏观经济变量进行预测，与单一频率标准VAR模型相比，由于混合频率BVAR模型挖掘更多