《统计分析方法及应用》(第十章).pptVIP

§10.3 样本的主成分 我们可以从协差阵Σ或相关阵R出发求得主成分。但在实际问题中，Σ或R一般都是未知的，需要通过样本来进行估计。设数据矩阵为 则样本协差阵和样本相关阵分别为 其中 为样本均值。 可以用S代替Σ，用代替R，然后从S或 出发按类似于上一节的方法求得样本主成分。 §10.3 样本的主成分 一、从S出发求主成分 二、从 出发求主成分 三、主成分分析的应用 四、若干补充及应用中需注意的问题 一、从S出发求主成分 用类似于上一节的方法，以S代替Σ即可求得样本主成分。设 为S的特征值， 为相应的单位特征向量，且彼此正交。则第i样本主成分为 ，它具有样本方差 , i=1,2,…,p，各主成分之间的样本协方差为零。在几何上，p个样本主成分的方向为 所在的方向，且彼此垂直。n个样品点在 上的投影点最为分散，在其余 上投影点的分散程度依次递减。 总样本方差 xi与 的样本相关系数 其中 ，k=1,2,…,p。 主成分得分 在实际应用中，我们常常让xj 减去 ，使样本数据中心化。这不影响样本协差阵S，在前面的论述中惟一需要变化的是，将第i主成分改写成中心化的形式，即 若将各观测值xj代替上式中的观测值向量x，则第i主成分的值 称之